PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZEB.TO с HMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZEB.TO с HMAX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO).

ZEB.TO и HMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZEB.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 19 окт. 2009 г.. HMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 20 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ZEB.TO и HMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZEB.TO и HMAX.TO

2026 (YTD)202520242023
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF		3.26%43.43%24.58%3.98%
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF		-0.48%27.20%20.65%0.77%

Доходность по периодам

С начала года, ZEB.TO показывает доходность 3.26%, что значительно выше, чем у HMAX.TO с доходностью -0.48%.

ZEB.TO

1 день
1.32%
1 месяц
-3.25%
С начала года
3.26%
6 месяцев
15.57%
1 год
54.03%
3 года*
26.17%
5 лет*
17.10%
10 лет*
14.72%

HMAX.TO

1 день
0.74%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
8.14%
1 год
29.02%
3 года*
17.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Equal Weight Banks Index ETF

Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с ZEB.TO:
ZEB.TO с ZWB.TOZEB.TO с VDY.TOZEB.TO с HBNK.TOZEB.TO с HCAL.TOZEB.TO с ZSP.TOZEB.TO с XIC.TOZEB.TO с RY.TO
Часто сравнивают с HMAX.TO:
HMAX.TO с HDIV.TOHMAX.TO с BANK.TOHMAX.TO с HHIS.TOHMAX.TO с HYLDHMAX.TO с HYLD.TOHMAX.TO с VDY.TOHMAX.TO с UMAX.TO

Сравнение комиссий ZEB.TO и HMAX.TO

ZEB.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HMAX.TO в 0.65%.

HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF

Доходность на риск

ZEB.TO vs. HMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZEB.TO
Ранг доходности на риск ZEB.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
HMAX.TO
Ранг доходности на риск HMAX.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMAX.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMAX.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMAX.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEB.TO c HMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZEB.TOHMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.06

2.33

+1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.16

3.07

+2.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.79

1.48

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.41

3.28

+3.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.68

13.96

+10.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZEB.TO vs. HMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZEB.TO на текущий момент составляет 4.06, что выше коэффициента Шарпа HMAX.TO равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZEB.TO и HMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZEB.TOHMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.06

2.33

+1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.27

-0.44

Корреляция

Корреляция между ZEB.TO и HMAX.TO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEB.TO и HMAX.TO

Дивидендная доходность ZEB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности HMAX.TO в 12.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF		2.91%2.95%3.98%4.75%4.29%3.13%4.15%3.65%3.64%3.02%3.19%3.70%
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF		12.67%12.29%14.08%15.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZEB.TO и HMAX.TO

Максимальная просадка ZEB.TO за все время составила -39.69%, что больше максимальной просадки HMAX.TO в -15.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEB.TO и HMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZEB.TOHMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.69%

-15.34%

-24.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-9.02%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.62%

-3.70%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-3.07%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.12%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ZEB.TO и HMAX.TO

BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что ZEB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZEB.TOHMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

5.26%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

8.09%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

12.51%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.25%

11.43%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

11.43%

+5.40%