Сравнение ZEB.TO с HCAL.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO).
ZEB.TO и HCAL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZEB.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 19 окт. 2009 г.. HCAL.TO - это пассивный фонд от Hamilton Capital, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%). Фонд был запущен 14 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZEB.TO и HCAL.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZEB.TO и HCAL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEB.TO BMO Equal Weight Banks Index ETF | 3.26% | 43.43% | 24.58% | 10.87% | -10.38% | 39.38% | 14.71% |
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 3.57% | 54.09% | 29.04% | 11.73% | -17.53% | 51.61% | 16.06% |
Доходность по периодам
С начала года, ZEB.TO показывает доходность 3.26%, что значительно ниже, чем у HCAL.TO с доходностью 3.57%.
ZEB.TO
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 3.26%
- 6 месяцев
- 15.57%
- 1 год
- 54.03%
- 3 года*
- 26.17%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 14.72%
HCAL.TO
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 3.57%
- 6 месяцев
- 18.78%
- 1 год
- 68.12%
- 3 года*
- 31.11%
- 5 лет*
- 19.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZEB.TO и HCAL.TO
ZEB.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HCAL.TO в 0.65%.
Доходность на риск
ZEB.TO vs. HCAL.TO — Ранг доходности на риск
ZEB.TO
HCAL.TO
Сравнение ZEB.TO c HCAL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZEB.TO | HCAL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.06 | 4.08 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.16 | 4.96 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | 1.76 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.41 | 6.44 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.68 | 24.95 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZEB.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.06 | 4.08 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.30 | 1.15 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 1.47 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между ZEB.TO и HCAL.TO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZEB.TO и HCAL.TO
Дивидендная доходность ZEB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности HCAL.TO в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEB.TO BMO Equal Weight Banks Index ETF | 2.91% | 2.95% | 3.98% | 4.75% | 4.29% | 3.13% | 4.15% | 3.65% | 3.64% | 3.02% | 3.19% | 3.70% |
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 4.10% | 4.20% | 6.12% | 7.37% | 7.47% | 4.99% | 3.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZEB.TO и HCAL.TO
Максимальная просадка ZEB.TO за все время составила -39.69%, что больше максимальной просадки HCAL.TO в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEB.TO и HCAL.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZEB.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.69% | -35.05% | -4.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -10.65% | +2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.97% | -35.05% | +9.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.62% | -5.86% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -9.89% | +4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 2.75% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZEB.TO и HCAL.TO
Текущая волатильность для BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) составляет 5.93%, в то время как у Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) волатильность равна 7.81%. Это указывает на то, что ZEB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZEB.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 7.81% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.04% | 12.72% | -2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.39% | 16.80% | -3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.25% | 16.89% | -3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.83% | 16.91% | -0.08% |