PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZEB.TO с ZWB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZEB.TO с ZWB.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) и BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO).

ZEB.TO и ZWB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZEB.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 19 окт. 2009 г.. ZWB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 9 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ZEB.TO и ZWB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) и BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZEB.TO и ZWB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF		3.26%43.43%24.58%10.87%-10.38%39.38%3.52%16.06%-8.85%14.26%
ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF		2.72%34.91%19.41%6.67%-11.00%30.81%1.68%14.32%-8.08%11.52%

Доходность по периодам

С начала года, ZEB.TO показывает доходность 3.26%, что значительно выше, чем у ZWB.TO с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции ZEB.TO превзошли акции ZWB.TO по среднегодовой доходности: 14.72% против 11.37% соответственно.

ZEB.TO

1 день
1.32%
1 месяц
-3.25%
С начала года
3.26%
6 месяцев
15.57%
1 год
54.03%
3 года*
26.17%
5 лет*
17.10%
10 лет*
14.72%

ZWB.TO

1 день
1.23%
1 месяц
-2.87%
С начала года
2.72%
6 месяцев
14.33%
1 год
43.97%
3 года*
20.39%
5 лет*
12.84%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Equal Weight Banks Index ETF

BMO Covered Call Canadian Banks ETF

Часто сравнивают с ZEB.TO:
ZEB.TO с VDY.TOZEB.TO с HBNK.TOZEB.TO с HCAL.TOZEB.TO с HMAX.TOZEB.TO с ZSP.TOZEB.TO с XIC.TOZEB.TO с RY.TO
Часто сравнивают с ZWB.TO:
ZWB.TO с ZWC.TOZWB.TO с VDY.TOZWB.TO с VFV.TOZWB.TO с XDIV.TOZWB.TO с SRU-UN.TOZWB.TO с RBNK.TOZWB.TO с XYLD

Сравнение комиссий ZEB.TO и ZWB.TO

ZEB.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ZWB.TO в 0.71%.

ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF

Доходность на риск

ZEB.TO vs. ZWB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZEB.TO
Ранг доходности на риск ZEB.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
ZWB.TO
Ранг доходности на риск ZWB.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWB.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWB.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEB.TO c ZWB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) и BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZEB.TOZWB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.06

3.56

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.16

4.60

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.79

1.73

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.41

5.45

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.68

21.91

+2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZEB.TO vs. ZWB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZEB.TO на текущий момент составляет 4.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZWB.TO равному 3.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZEB.TO и ZWB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZEB.TOZWB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.06

3.56

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

1.04

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.73

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.69

+0.14

Корреляция

Корреляция между ZEB.TO и ZWB.TO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEB.TO и ZWB.TO

Дивидендная доходность ZEB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности ZWB.TO в 5.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF		2.91%2.95%3.98%4.75%4.29%3.13%4.15%3.65%3.64%3.02%3.19%3.70%
ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF		5.43%5.38%6.66%7.62%7.30%5.46%5.80%5.53%5.59%4.80%5.04%5.64%

Просадки

Сравнение просадок ZEB.TO и ZWB.TO

Максимальная просадка ZEB.TO за все время составила -39.69%, примерно равная максимальной просадке ZWB.TO в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEB.TO и ZWB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZEB.TOZWB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.69%

-39.36%

-0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-8.10%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.97%

-25.26%

-0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

-39.36%

-0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.62%

-3.89%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-5.61%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.01%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ZEB.TO и ZWB.TO

BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) и BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) имеют волатильность 5.93% и 5.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZEB.TOZWB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

5.90%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

9.24%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

12.42%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.25%

12.44%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

15.63%

+1.20%