PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZEB.TO с ZSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZEB.TO с ZSP.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO).

ZEB.TO и ZSP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZEB.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 19 окт. 2009 г.. ZSP.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZEB.TO и ZSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZEB.TO и ZSP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF		3.26%43.43%24.58%10.87%-10.38%39.38%3.52%16.06%-8.85%14.26%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		-2.67%12.02%35.07%23.30%-12.68%27.53%15.61%24.69%3.24%13.54%

Доходность по периодам

С начала года, ZEB.TO показывает доходность 3.26%, что значительно выше, чем у ZSP.TO с доходностью -2.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ZEB.TO имеют среднегодовую доходность 14.72%, а акции ZSP.TO немного отстают с 14.46%.

ZEB.TO

1 день
1.32%
1 месяц
-3.25%
С начала года
3.26%
6 месяцев
15.57%
1 год
54.03%
3 года*
26.17%
5 лет*
17.10%
10 лет*
14.72%

ZSP.TO

1 день
0.51%
1 месяц
-2.86%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.34%
1 год
14.06%
3 года*
19.19%
5 лет*
13.82%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Equal Weight Banks Index ETF

BMO S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с ZEB.TO:
ZEB.TO с ZWB.TOZEB.TO с VDY.TOZEB.TO с HBNK.TOZEB.TO с HCAL.TOZEB.TO с HMAX.TOZEB.TO с XIC.TOZEB.TO с RY.TO
Часто сравнивают с ZSP.TO:
ZSP.TO с XSP.TOZSP.TO с VOOZSP.TO с ZCN.TOZSP.TO с XUS.TOZSP.TO с VSP.TOZSP.TO с ZEQT.TOZSP.TO с ZQQ.TO

Сравнение комиссий ZEB.TO и ZSP.TO

ZEB.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ZSP.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

ZEB.TO vs. ZSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZEB.TO
Ранг доходности на риск ZEB.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
ZSP.TO
Ранг доходности на риск ZSP.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP.TO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP.TO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEB.TO c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZEB.TOZSP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.06

0.77

+3.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.16

1.15

+4.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.79

1.18

+0.61

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.41

1.12

+5.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.68

4.16

+20.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZEB.TO vs. ZSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZEB.TO на текущий момент составляет 4.06, что выше коэффициента Шарпа ZSP.TO равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZEB.TO и ZSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZEB.TOZSP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.06

0.77

+3.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

0.93

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.89

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.08

-0.26

Корреляция

Корреляция между ZEB.TO и ZSP.TO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEB.TO и ZSP.TO

Дивидендная доходность ZEB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности ZSP.TO в 0.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF		2.91%2.95%3.98%4.75%4.29%3.13%4.15%3.65%3.64%3.02%3.19%3.70%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		0.86%0.82%0.94%1.33%1.44%1.15%1.44%1.47%1.63%1.63%2.20%1.53%

Просадки

Сравнение просадок ZEB.TO и ZSP.TO

Максимальная просадка ZEB.TO за все время составила -39.69%, что больше максимальной просадки ZSP.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEB.TO и ZSP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZEB.TOZSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.69%

-26.94%

-12.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-12.43%

+3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.97%

-22.25%

-3.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

-26.94%

-12.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.62%

-5.64%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-3.37%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

3.34%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ZEB.TO и ZSP.TO

BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что ZEB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZEB.TOZSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

5.13%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

9.36%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

18.34%

-4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.25%

14.97%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

16.37%

+0.46%