PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZEB.TO с HBNK.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZEB.TO с HBNK.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) и Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO).

ZEB.TO и HBNK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZEB.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 19 окт. 2009 г.. HBNK.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZEB.TO и HBNK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) и Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZEB.TO и HBNK.TO

2026 (YTD)202520242023
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF		3.26%43.43%24.58%9.16%
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF		3.35%43.71%24.77%8.99%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZEB.TO показывает доходность 3.26%, а HBNK.TO немного выше – 3.35%.

ZEB.TO

1 день
1.32%
1 месяц
-3.25%
С начала года
3.26%
6 месяцев
15.57%
1 год
54.03%
3 года*
26.17%
5 лет*
17.10%
10 лет*
14.72%

HBNK.TO

1 день
1.37%
1 месяц
-3.17%
С начала года
3.35%
6 месяцев
15.73%
1 год
54.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Equal Weight Banks Index ETF

Global X Equal Weight Banks Index ETF

Часто сравнивают с ZEB.TO:
ZEB.TO с ZWB.TOZEB.TO с VDY.TOZEB.TO с HCAL.TOZEB.TO с HMAX.TOZEB.TO с ZSP.TOZEB.TO с XIC.TOZEB.TO с RY.TO
Часто сравнивают с HBNK.TO:
HBNK.TO с HCAL.TOHBNK.TO с XEQT.TOHBNK.TO с EBNK.TOHBNK.TO с HMAX.TOHBNK.TO с FIE.TOHBNK.TO с ENB.TOHBNK.TO с XDIV.TO

Сравнение комиссий ZEB.TO и HBNK.TO

ZEB.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии HBNK.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF

Доходность на риск

ZEB.TO vs. HBNK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZEB.TO
Ранг доходности на риск ZEB.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
HBNK.TO
Ранг доходности на риск HBNK.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBNK.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEB.TO c HBNK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) и Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZEB.TOHBNK.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.06

4.03

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.16

5.12

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.79

1.79

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.41

6.44

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.68

25.18

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZEB.TO vs. HBNK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZEB.TO на текущий момент составляет 4.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HBNK.TO равному 4.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZEB.TO и HBNK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZEB.TOHBNK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.06

4.03

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

2.36

-1.54

Корреляция

Корреляция между ZEB.TO и HBNK.TO составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEB.TO и HBNK.TO

Дивидендная доходность ZEB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности HBNK.TO в 3.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF		2.91%2.95%3.98%4.75%4.29%3.13%4.15%3.65%3.64%3.02%3.19%3.70%
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF		3.19%3.24%4.15%2.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZEB.TO и HBNK.TO

Максимальная просадка ZEB.TO за все время составила -39.69%, что больше максимальной просадки HBNK.TO в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEB.TO и HBNK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZEB.TOHBNK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.69%

-14.78%

-24.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-8.48%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.62%

-4.49%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-2.41%

-3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.17%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ZEB.TO и HBNK.TO

BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) и Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO) имеют волатильность 5.93% и 5.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZEB.TOHBNK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

5.96%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

10.04%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

13.56%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.25%

12.47%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

12.47%

+4.36%