PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZEB.TO с JPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZEB.TO с JPM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZEB.TO (BMO Equal Weight Banks Index ETF) is Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index, while JPM (JPMorgan Chase & Co.) is a stock. Over the past 10 years, ZEB.TO returned 15.96%/yr vs 21.03%/yr for JPM. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ZEB.TO и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZEB.TO торгуется в CAD, в то время как JPM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZEB.TO показывает доходность 21.18%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -1.25%. За последние 10 лет акции ZEB.TO уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 15.96% против 21.03% соответственно.

ZEB.TO

1 день
1.64%
1 месяц
6.82%
С начала года
21.18%
6 месяцев
24.38%
1 год
63.15%
3 года*
34.10%
5 лет*
18.56%
10 лет*
15.96%

JPM

1 день
3.44%
1 месяц
2.63%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
-1.04%
1 год
21.99%
3 года*
35.29%
5 лет*
19.56%
10 лет*
21.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZEB.TO и JPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF		21.18%43.43%24.58%10.87%-10.38%39.38%3.52%16.06%-8.85%14.26%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		-1.25%30.97%56.68%27.75%-6.42%26.59%-7.13%40.02%1.30%18.69%

Correlation

The correlation between ZEB.TO and JPM is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2009 г.

0.51

The correlation between ZEB.TO and JPM has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Equal Weight Banks Index ETF

JPMorgan Chase & Co.

Часто сравнивают с ZEB.TO:
ZEB.TO с ZWB.TOZEB.TO с VDY.TOZEB.TO с HBNK.TOZEB.TO с HCAL.TOZEB.TO с HMAX.TOZEB.TO с ZSP.TOZEB.TO с XIC.TO
Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC

Доходность на риск

ZEB.TO vs. JPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZEB.TO
Ранг доходности на риск ZEB.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEB.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEB.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEB.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEB.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEB.TO c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZEB.TOJPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.00
1.02

+3.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.79
1.43

+5.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.94

1.18

+0.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.52

1.34

+6.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.34

3.24

+29.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZEB.TO vs. JPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZEB.TO на текущий момент составляет 5.00, что выше коэффициента Шарпа JPM равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZEB.TO и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZEB.TOJPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.00

1.02

+3.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.38

0.85

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

0.82

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.71

+0.18

Просадки

Сравнение просадок ZEB.TO и JPM

Максимальная просадка ZEB.TO за все время составила -39.69%, примерно равная максимальной просадке JPM в -39.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEB.TO и JPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZEB.TOJPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.69%

-39.00%

-0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-16.53%

+8.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.80%

-24.26%

+9.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.97%

-32.14%

+6.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

-37.55%

-2.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-5.96%

+5.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.65%

-8.99%

+3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

6.80%

-4.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ZEB.TO и JPM

Текущая волатильность для BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) составляет 5.08%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что ZEB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZEB.TOJPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

7.17%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

17.36%

-6.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

21.61%

-8.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.53%

23.05%

-9.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

25.87%

-8.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEB.TO и JPM

Дивидендная доходность ZEB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности JPM в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.90%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF		2.49%2.95%3.98%4.75%4.29%3.13%4.15%3.65%3.64%3.02%3.19%3.70%

Часто задаваемые вопросы

ZEB.TO and JPM have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZEB.TO и JPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор