PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZDIVX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZDIVX с VALAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zacks Dividend Fund (ZDIVX) и Al Frank Fund (VALAX).

ZDIVX управляется Zacks. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности ZDIVX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zacks Dividend Fund (ZDIVX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZDIVX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZDIVX
Zacks Dividend Fund		1.99%15.24%16.03%4.36%-2.11%25.17%-0.56%24.88%-6.01%16.20%
VALAX
Al Frank Fund		4.45%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, ZDIVX показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции ZDIVX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 10.27% против 12.70% соответственно.

ZDIVX

1 день
1.95%
1 месяц
-4.36%
С начала года
1.99%
6 месяцев
4.36%
1 год
14.86%
3 года*
13.90%
5 лет*
9.38%
10 лет*
10.27%

VALAX

1 день
2.86%
1 месяц
-3.93%
С начала года
4.45%
6 месяцев
10.22%
1 год
32.84%
3 года*
18.20%
5 лет*
9.28%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zacks Dividend Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с ZDIVX:
ZDIVX с FIDIZDIVX с CYH.TOZDIVX с SCHDZDIVX с VDY.TOZDIVX с XEF.TOZDIVX с QQQZDIVX с FSPGX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с LOMAXVALAX с HLIEXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий ZDIVX и VALAX

ZDIVX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии VALAX в 1.24%.

ZDIVX
Zacks Dividend Fund
VALAX
Al Frank Fund

Доходность на риск

ZDIVX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZDIVX
Ранг доходности на риск ZDIVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDIVX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDIVX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDIVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDIVX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDIVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZDIVX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Dividend Fund (ZDIVX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZDIVXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.76

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.40

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.60

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.34

10.90

-4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZDIVX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZDIVX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZDIVX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZDIVXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.76

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.53

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.66

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.40

+0.16

Корреляция

Корреляция между ZDIVX и VALAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZDIVX и VALAX

Дивидендная доходность ZDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности VALAX в 8.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZDIVX
Zacks Dividend Fund		3.63%3.70%5.88%6.01%6.32%3.97%2.81%2.51%6.66%3.30%1.59%2.85%
VALAX
Al Frank Fund		8.29%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок ZDIVX и VALAX

Максимальная просадка ZDIVX за все время составила -35.27%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDIVX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ZDIVXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.27%

-61.26%

+25.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.16%

-13.03%

+1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.18%

-25.81%

+8.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.27%

-38.22%

+2.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.12%

-5.95%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-10.83%

+6.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.10%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ZDIVX и VALAX

Текущая волатильность для Zacks Dividend Fund (ZDIVX) составляет 3.87%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что ZDIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZDIVXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

5.58%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

10.83%

-3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

18.74%

-4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.55%

17.75%

-4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

19.31%

-3.08%