Сравнение ZDIVX с CYH.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zacks Dividend Fund (ZDIVX) и iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (CYH.TO).
ZDIVX управляется Zacks. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. CYH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 15 янв. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZDIVX или CYH.TO.
Основные характеристики
| ZDIVX | CYH.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.87% | 15.26% |
| Дох-ть за 1 год | 24.26% | 26.08% |
| Дох-ть за 3 года | 4.28% | 6.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.76% | 5.26% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.84% | 6.09% |
| Коэф-т Шарпа | 2.43 | 2.42 |
| Коэф-т Сортино | 3.23 | 3.46 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 2.40 | 2.17 |
| Коэф-т Мартина | 14.44 | 16.08 |
| Индекс Язвы | 1.84% | 1.60% |
| Дневная вол-ть | 10.90% | 10.66% |
| Макс. просадка | -35.27% | -61.47% |
| Текущая просадка | -0.50% | -1.53% |
Корреляция
Корреляция между ZDIVX и CYH.TO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ZDIVX и CYH.TO
С начала года, ZDIVX показывает доходность 20.87%, что значительно выше, чем у CYH.TO с доходностью 15.26%. За последние 10 лет акции ZDIVX превзошли акции CYH.TO по среднегодовой доходности: 6.84% против 6.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZDIVX и CYH.TO
ZDIVX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии CYH.TO в 0.66%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZDIVX c CYH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Dividend Fund (ZDIVX) и iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (CYH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZDIVX и CYH.TO
Дивидендная доходность ZDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности CYH.TO в 4.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDIVX Zacks Dividend Fund | 1.47% | 2.08% | 1.70% | 1.21% | 2.19% | 1.65% | 1.86% | 1.31% | 1.60% | 1.84% | 0.91% | 0.00% |
CYH.TO iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | 4.26% | 4.72% | 4.76% | 3.92% | 4.54% | 4.04% | 4.02% | 3.05% | 3.42% | 3.87% | 3.33% | 25.06% |
Просадки
Сравнение просадок ZDIVX и CYH.TO
Максимальная просадка ZDIVX за все время составила -35.27%, что меньше максимальной просадки CYH.TO в -61.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDIVX и CYH.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZDIVX и CYH.TO
Текущая волатильность для Zacks Dividend Fund (ZDIVX) составляет 3.53%, в то время как у iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (CYH.TO) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что ZDIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CYH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.