Сравнение ZDIVX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zacks Dividend Fund (ZDIVX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
ZDIVX управляется Zacks. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ZDIVX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZDIVX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDIVX Zacks Dividend Fund | 1.99% | 15.24% | 16.03% | 4.36% | -2.11% | 25.17% | -0.56% | 24.88% | -6.01% | 16.20% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, ZDIVX показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции ZDIVX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 10.27% против 12.25% соответственно.
ZDIVX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 14.86%
- 3 года*
- 13.90%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 10.27%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZDIVX и SCHD
ZDIVX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
ZDIVX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
ZDIVX
SCHD
Сравнение ZDIVX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Dividend Fund (ZDIVX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZDIVX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.88 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.32 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.05 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.34 | 3.55 | +2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZDIVX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.88 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.58 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.74 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.84 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между ZDIVX и SCHD составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZDIVX и SCHD
Дивидендная доходность ZDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDIVX Zacks Dividend Fund | 3.63% | 3.70% | 5.88% | 6.01% | 6.32% | 3.97% | 2.81% | 2.51% | 6.66% | 3.30% | 1.59% | 2.85% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок ZDIVX и SCHD
Максимальная просадка ZDIVX за все время составила -35.27%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDIVX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZDIVX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.27% | -33.37% | -1.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.16% | -12.74% | +1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.18% | -16.85% | -0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.27% | -33.37% | -1.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.12% | -3.43% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -3.34% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 3.75% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZDIVX и SCHD
Zacks Dividend Fund (ZDIVX) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что ZDIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZDIVX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 2.33% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.57% | 7.96% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.61% | 15.69% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.55% | 14.40% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.23% | 16.70% | -0.47% |