Сравнение ZDIVX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zacks Dividend Fund (ZDIVX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
ZDIVX управляется Zacks. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZDIVX или SCHD.
Основные характеристики
| ZDIVX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.91% | 17.07% |
| Дох-ть за 1 год | 26.77% | 29.42% |
| Дох-ть за 3 года | 4.32% | 6.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.86% | 12.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.82% | 11.66% |
| Коэф-т Шарпа | 2.41 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 3.22 | 3.73 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 1.96 | 2.70 |
| Коэф-т Мартина | 14.40 | 14.33 |
| Индекс Язвы | 1.84% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 10.96% | 11.31% |
| Макс. просадка | -35.27% | -33.37% |
| Текущая просадка | -0.47% | -0.45% |
Корреляция
Корреляция между ZDIVX и SCHD составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ZDIVX и SCHD
С начала года, ZDIVX показывает доходность 20.91%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 17.07%. За последние 10 лет акции ZDIVX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 6.82% против 11.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZDIVX и SCHD
ZDIVX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZDIVX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Dividend Fund (ZDIVX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZDIVX и SCHD
Дивидендная доходность ZDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности SCHD в 3.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDIVX Zacks Dividend Fund | 1.47% | 2.08% | 1.70% | 1.21% | 2.19% | 1.65% | 1.86% | 1.31% | 1.60% | 1.84% | 0.91% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.38% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок ZDIVX и SCHD
Максимальная просадка ZDIVX за все время составила -35.27%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDIVX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZDIVX и SCHD
Zacks Dividend Fund (ZDIVX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 3.69% и 3.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.