PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZDIVX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZDIVX с FSPGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zacks Dividend Fund (ZDIVX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

ZDIVX управляется Zacks. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности ZDIVX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zacks Dividend Fund (ZDIVX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZDIVX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZDIVX
Zacks Dividend Fund		2.13%15.24%16.03%4.36%-2.11%25.17%-0.56%24.88%-6.01%15.45%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-8.99%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Доходность по периодам

С начала года, ZDIVX показывает доходность 2.13%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -8.99%.

ZDIVX

1 день
0.14%
1 месяц
-3.36%
С начала года
2.13%
6 месяцев
4.73%
1 год
14.45%
3 года*
13.96%
5 лет*
9.41%
10 лет*
10.29%

FSPGX

1 день
0.86%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-8.99%
6 месяцев
-8.58%
1 год
17.77%
3 года*
21.51%
5 лет*
12.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zacks Dividend Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с ZDIVX:
ZDIVX с FIDIZDIVX с CYH.TOZDIVX с SCHDZDIVX с VDY.TOZDIVX с XEF.TOZDIVX с QQQZDIVX с CZOVX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий ZDIVX и FSPGX

ZDIVX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

ZDIVX
Zacks Dividend Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

ZDIVX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZDIVX
Ранг доходности на риск ZDIVX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDIVX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDIVX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDIVX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDIVX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDIVX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZDIVX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Dividend Fund (ZDIVX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZDIVXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.84

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.36

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.22

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.81

4.16

+1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZDIVX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZDIVX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZDIVX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZDIVXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.84

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.59

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.80

-0.24

Корреляция

Корреляция между ZDIVX и FSPGX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZDIVX и FSPGX

Дивидендная доходность ZDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZDIVX
Zacks Dividend Fund		3.62%3.70%5.88%6.01%6.32%3.97%2.81%2.51%6.66%3.30%1.59%2.85%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZDIVX и FSPGX

Максимальная просадка ZDIVX за все время составила -35.27%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDIVX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

ZDIVXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.27%

-32.66%

-2.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.50%

-16.17%

+8.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.18%

-32.66%

+15.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.99%

-12.28%

+7.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-6.43%

+2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

4.77%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ZDIVX и FSPGX

Текущая волатильность для Zacks Dividend Fund (ZDIVX) составляет 3.81%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что ZDIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZDIVXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

6.79%

-2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

12.40%

-4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

22.60%

-8.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

21.51%

-7.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

21.66%

-5.43%