PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ZDIVX с FSPGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZDIVX с FSPGX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zacks Dividend Fund (ZDIVX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

ZDIVX управляется Zacks. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZDIVX или FSPGX.

Корреляция

Корреляция между ZDIVX и FSPGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности ZDIVX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zacks Dividend Fund (ZDIVX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
74.08%
299.47%
ZDIVX
FSPGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZDIVX:

0.28

FSPGX:

0.53

Коэф-т Сортино

ZDIVX:

0.48

FSPGX:

0.90

Коэф-т Омега

ZDIVX:

1.07

FSPGX:

1.13

Коэф-т Кальмара

ZDIVX:

0.26

FSPGX:

0.57

Коэф-т Мартина

ZDIVX:

0.89

FSPGX:

2.02

Индекс Язвы

ZDIVX:

4.88%

FSPGX:

6.60%

Дневная вол-ть

ZDIVX:

15.64%

FSPGX:

25.14%

Макс. просадка

ZDIVX:

-35.26%

FSPGX:

-32.66%

Текущая просадка

ZDIVX:

-10.45%

FSPGX:

-12.59%

Доходность по периодам

С начала года, ZDIVX показывает доходность -1.81%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -8.91%.

ZDIVX

С начала года

-1.81%

1 месяц

-4.34%

6 месяцев

-6.71%

1 год

4.86%

5 лет

8.19%

10 лет

5.75%

FSPGX

С начала года

-8.91%

1 месяц

-1.35%

6 месяцев

-4.40%

1 год

11.98%

5 лет

17.48%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ZDIVX и FSPGX

ZDIVX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

ZDIVX
Zacks Dividend Fund
График комиссии ZDIVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ZDIVX: 1.30%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund
График комиссии FSPGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSPGX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZDIVX и FSPGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ZDIVX
Ранг риск-скорректированной доходности ZDIVX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZDIVX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDIVX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDIVX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDIVX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDIVX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPGX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZDIVX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Dividend Fund (ZDIVX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ZDIVX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
ZDIVX: 0.28
FSPGX: 0.53
Коэффициент Сортино ZDIVX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ZDIVX: 0.48
FSPGX: 0.90
Коэффициент Омега ZDIVX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
ZDIVX: 1.07
FSPGX: 1.13
Коэффициент Кальмара ZDIVX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
ZDIVX: 0.26
FSPGX: 0.57
Коэффициент Мартина ZDIVX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
ZDIVX: 0.89
FSPGX: 2.02

Показатель коэффициента Шарпа ZDIVX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZDIVX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.28
0.53
ZDIVX
FSPGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZDIVX и FSPGX

Дивидендная доходность ZDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности FSPGX в 0.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ZDIVX
Zacks Dividend Fund		2.63%2.78%2.08%1.70%1.21%2.19%1.65%1.86%1.31%1.60%1.84%0.91%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.41%0.37%0.73%0.86%0.54%0.74%0.99%1.14%0.99%0.30%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZDIVX и FSPGX

Максимальная просадка ZDIVX за все время составила -35.26%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDIVX и FSPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.45%
-12.59%
ZDIVX
FSPGX

Волатильность

Сравнение волатильности ZDIVX и FSPGX

Текущая волатильность для Zacks Dividend Fund (ZDIVX) составляет 11.19%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 16.80%. Это указывает на то, что ZDIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.19%
16.80%
ZDIVX
FSPGX