PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Zacks Dividend Fund (ZDIVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Zacks Dividend Fund (ZDIVX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US46141P3212

CUSIP

46141P321

Эмитент

Zacks

Дата выпуска

31 янв. 2014 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия ZDIVX составляет 1.30%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zacks Dividend Fund

Популярные сравнения:
ZDIVX с FIDI ZDIVX с CYH.TO ZDIVX с QQQ ZDIVX с SCHD ZDIVX с VDY.TO ZDIVX с FSPGX ZDIVX с XEF.TO ZDIVX с GROZ
Популярные сравнения:
ZDIVX с FIDI ZDIVX с CYH.TO ZDIVX с QQQ ZDIVX с SCHD ZDIVX с VDY.TO ZDIVX с FSPGX ZDIVX с XEF.TO ZDIVX с GROZ

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Zacks Dividend Fund (ZDIVX) показал доход в 2.92% с начала года и 12.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ZDIVX составила 6.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

ZDIVX

С начала года

2.92%

1 месяц

3.69%

6 месяцев

-3.20%

1 год

12.15%

3 года

4.38%

5 лет

9.14%

10 лет

6.58%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ZDIVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.22%1.10%-2.62%-3.27%3.69%2.92%
20241.21%3.07%4.55%-4.24%3.48%0.37%4.57%2.68%2.16%-1.07%4.79%-5.94%16.03%
20232.16%-3.82%-2.00%2.00%-5.01%5.88%2.70%-1.48%-3.66%-2.87%6.65%0.63%0.37%
2022-0.20%-2.15%2.56%-3.60%2.20%-7.18%4.22%-2.81%-8.26%11.59%5.84%-6.86%-6.39%
2021-1.27%5.14%6.48%3.32%2.47%-1.63%0.29%2.50%-3.04%4.71%-2.37%3.78%21.73%
2020-1.99%-9.70%-12.98%10.13%2.74%-0.83%2.55%2.64%-2.25%-2.59%11.88%1.98%-1.18%
20195.94%3.12%0.91%3.11%-4.77%6.52%0.87%-2.58%3.62%1.62%2.53%1.21%23.80%
20183.60%-4.74%-1.89%-0.25%0.66%0.12%4.29%1.40%0.40%-3.96%3.68%-12.66%-10.12%
20170.38%4.03%-0.56%0.16%0.26%1.13%1.41%-0.15%3.32%0.65%3.38%-0.74%13.95%
2016-4.86%-0.06%6.52%1.65%2.22%0.60%3.63%0.45%-0.72%-2.45%4.80%2.42%14.54%
2015-4.39%5.09%-2.06%1.49%0.47%-2.29%1.08%-6.08%-2.05%8.46%0.18%-2.18%-3.10%
20145.53%1.33%0.50%1.67%1.05%-2.00%3.70%-1.23%1.57%2.20%-0.17%14.87%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ZDIVX составляет 64, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ZDIVX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZDIVX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDIVX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDIVX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDIVX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDIVX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Zacks Dividend Fund (ZDIVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Zacks Dividend Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.79
  • За 5 лет: 0.61
  • За 10 лет: 0.39
  • За всё время: 0.44

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Zacks Dividend Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.44 на акцию.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.44$1.49$1.39$1.49$1.02$0.60$0.55$1.21$0.68$0.29$0.46$0.19

Дивидендный доход

5.53%5.89%6.01%6.32%3.97%2.81%2.51%6.66%3.30%1.60%2.85%1.10%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Zacks Dividend Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$1.18$1.49
2023$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$1.01$1.39
2022$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$1.16$1.49
2021$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.76$1.02
2020$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.25$0.60
2019$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.24$0.55
2018$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.94$1.21
2017$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.48$0.68
2016$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.06$0.29
2015$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.25$0.46
2014$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.10$0.19

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Zacks Dividend Fund показал максимальную просадку в 35.27%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 204 торговые сессии.

Текущая просадка Zacks Dividend Fund составляет 3.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.27%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.20412 янв. 2021 г.231
-20.07%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.20923 окт. 2019 г.438
-17.18%21 апр. 2022 г.11330 сент. 2022 г.40715 мая 2024 г.520
-14.07%2 дек. 2024 г.878 апр. 2025 г.———
-13.15%30 дек. 2014 г.28211 февр. 2016 г.5227 апр. 2016 г.334
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...