Сравнение ZDIVX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zacks Dividend Fund (ZDIVX) и Invesco QQQ (QQQ).
ZDIVX управляется Zacks. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZDIVX или QQQ.
Основные характеристики
| ZDIVX | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.35% | 26.09% |
| Дох-ть за 1 год | 28.21% | 39.88% |
| Дох-ть за 3 года | 4.49% | 9.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.93% | 21.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.87% | 18.52% |
| Коэф-т Шарпа | 2.49 | 2.22 |
| Коэф-т Сортино | 3.30 | 2.92 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 2.02 | 2.86 |
| Коэф-т Мартина | 14.84 | 10.44 |
| Индекс Язвы | 1.83% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 10.95% | 17.47% |
| Макс. просадка | -35.27% | -82.98% |
| Текущая просадка | -0.11% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ZDIVX и QQQ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ZDIVX и QQQ
С начала года, ZDIVX показывает доходность 21.35%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 26.09%. За последние 10 лет акции ZDIVX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 6.87% против 18.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZDIVX и QQQ
ZDIVX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZDIVX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Dividend Fund (ZDIVX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZDIVX и QQQ
Дивидендная доходность ZDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности QQQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDIVX Zacks Dividend Fund | 1.46% | 2.08% | 1.70% | 1.21% | 2.19% | 1.65% | 1.86% | 1.31% | 1.60% | 1.84% | 0.91% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок ZDIVX и QQQ
Максимальная просадка ZDIVX за все время составила -35.27%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDIVX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZDIVX и QQQ
Текущая волатильность для Zacks Dividend Fund (ZDIVX) составляет 3.66%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что ZDIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.