PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZDIVX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZDIVX с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zacks Dividend Fund (ZDIVX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

ZDIVX управляется Zacks. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности ZDIVX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zacks Dividend Fund (ZDIVX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZDIVX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZDIVX
Zacks Dividend Fund		1.99%15.24%16.03%4.36%-2.11%25.17%-0.56%24.88%-6.01%16.20%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, ZDIVX показывает доходность 1.99%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции ZDIVX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.27% против 18.99% соответственно.

ZDIVX

1 день
1.95%
1 месяц
-4.36%
С начала года
1.99%
6 месяцев
4.36%
1 год
14.86%
3 года*
13.90%
5 лет*
9.38%
10 лет*
10.27%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zacks Dividend Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с ZDIVX:
ZDIVX с FIDIZDIVX с CYH.TOZDIVX с SCHDZDIVX с VDY.TOZDIVX с XEF.TOZDIVX с FSPGXZDIVX с CZOVX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий ZDIVX и QQQ

ZDIVX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

ZDIVX
Zacks Dividend Fund
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

ZDIVX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZDIVX
Ранг доходности на риск ZDIVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDIVX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDIVX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDIVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDIVX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDIVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZDIVX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Dividend Fund (ZDIVX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZDIVXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.07

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.66

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.00

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.34

7.32

-0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZDIVX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZDIVX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZDIVX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZDIVXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.07

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.59

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.86

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.38

+0.19

Корреляция

Корреляция между ZDIVX и QQQ составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZDIVX и QQQ

Дивидендная доходность ZDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZDIVX
Zacks Dividend Fund		3.63%3.70%5.88%6.01%6.32%3.97%2.81%2.51%6.66%3.30%1.59%2.85%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок ZDIVX и QQQ

Максимальная просадка ZDIVX за все время составила -35.27%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDIVX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

ZDIVXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.27%

-82.97%

+47.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.16%

-12.62%

+1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.18%

-35.12%

+17.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.27%

-35.12%

-0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.12%

-7.86%

+2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-32.99%

+29.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.44%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности ZDIVX и QQQ

Текущая волатильность для Zacks Dividend Fund (ZDIVX) составляет 3.87%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что ZDIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZDIVXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

6.61%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

12.82%

-5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

22.70%

-8.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.55%

22.38%

-8.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

22.25%

-6.02%