Сравнение ZDIVX с VDY.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zacks Dividend Fund (ZDIVX) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO).
ZDIVX управляется Zacks. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. VDY.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZDIVX или VDY.TO.
Основные характеристики
| ZDIVX | VDY.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.35% | 21.48% |
| Дох-ть за 1 год | 28.21% | 31.43% |
| Дох-ть за 3 года | 4.49% | 10.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.93% | 12.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.87% | 8.94% |
| Коэф-т Шарпа | 2.49 | 3.49 |
| Коэф-т Сортино | 3.30 | 4.85 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.65 |
| Коэф-т Кальмара | 2.02 | 3.11 |
| Коэф-т Мартина | 14.84 | 18.82 |
| Индекс Язвы | 1.83% | 1.72% |
| Дневная вол-ть | 10.95% | 9.29% |
| Макс. просадка | -35.27% | -39.21% |
| Текущая просадка | -0.11% | -0.10% |
Корреляция
Корреляция между ZDIVX и VDY.TO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ZDIVX и VDY.TO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZDIVX показывает доходность 21.35%, а VDY.TO немного выше – 21.48%. За последние 10 лет акции ZDIVX уступали акциям VDY.TO по среднегодовой доходности: 6.87% против 8.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZDIVX и VDY.TO
ZDIVX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии VDY.TO в 0.22%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZDIVX c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Dividend Fund (ZDIVX) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZDIVX и VDY.TO
Дивидендная доходность ZDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности VDY.TO в 4.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDIVX Zacks Dividend Fund | 1.46% | 2.08% | 1.70% | 1.21% | 2.19% | 1.65% | 1.86% | 1.31% | 1.60% | 1.84% | 0.91% | 0.00% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 4.31% | 4.64% | 4.42% | 3.58% | 4.59% | 4.25% | 4.43% | 3.82% | 3.25% | 4.11% | 3.25% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок ZDIVX и VDY.TO
Максимальная просадка ZDIVX за все время составила -35.27%, что меньше максимальной просадки VDY.TO в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDIVX и VDY.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZDIVX и VDY.TO
Zacks Dividend Fund (ZDIVX) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что ZDIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.