Сравнение ZDIVX с HDCTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zacks Dividend Fund (ZDIVX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).
ZDIVX управляется Zacks. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности ZDIVX и HDCTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZDIVX и HDCTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDIVX Zacks Dividend Fund | 1.99% | 15.24% | 16.03% | 4.36% | -2.11% | 25.17% | -0.56% | 24.88% | -6.01% | 16.20% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | -1.36% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 11.32% | -11.94% | -1.99% |
Доходность по периодам
С начала года, ZDIVX показывает доходность 1.99%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции ZDIVX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 10.27% против 4.46% соответственно.
ZDIVX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 14.86%
- 3 года*
- 13.90%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 10.27%
HDCTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZDIVX и HDCTX
ZDIVX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии HDCTX в 1.17%.
Доходность на риск
ZDIVX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск
ZDIVX
HDCTX
Сравнение ZDIVX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Dividend Fund (ZDIVX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZDIVX | HDCTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.20 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.75 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.96 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.34 | 5.25 | +1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZDIVX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.20 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.49 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.39 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.36 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между ZDIVX и HDCTX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZDIVX и HDCTX
Дивидендная доходность ZDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности HDCTX в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDIVX Zacks Dividend Fund | 3.63% | 3.70% | 5.88% | 6.01% | 6.32% | 3.97% | 2.81% | 2.51% | 6.66% | 3.30% | 1.59% | 2.85% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
Просадки
Сравнение просадок ZDIVX и HDCTX
Максимальная просадка ZDIVX за все время составила -35.27%, что меньше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDIVX и HDCTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZDIVX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.27% | -59.05% | +23.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.16% | -6.95% | -4.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.18% | -18.22% | +1.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.27% | -19.43% | -15.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.12% | -6.07% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -6.45% | +2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.59% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZDIVX и HDCTX
Zacks Dividend Fund (ZDIVX) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что ZDIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZDIVX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 2.15% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.57% | 6.30% | +1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.61% | 11.06% | +3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.55% | 10.49% | +3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.23% | 11.44% | +4.79% |