Сравнение ZDH.TO с ZCN.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO International Dividend Hedged to CAD ETF (ZDH.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO).
ZDH.TO и ZCN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDH.TO управляется BMO. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. ZCN.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Composite Index. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ZDH.TO и ZCN.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZDH.TO и ZCN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDH.TO BMO International Dividend Hedged to CAD ETF | 6.67% | 21.88% | 10.74% | 17.42% | 3.42% | 19.82% | -9.45% | 19.91% | -9.16% | 13.02% |
ZCN.TO BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 5.06% | 31.51% | 21.64% | 11.63% | -5.84% | 25.05% | 5.69% | 22.85% | -8.84% | 8.94% |
Доходность по периодам
С начала года, ZDH.TO показывает доходность 6.67%, что значительно выше, чем у ZCN.TO с доходностью 5.06%. За последние 10 лет акции ZDH.TO уступали акциям ZCN.TO по среднегодовой доходности: 10.56% против 12.80% соответственно.
ZDH.TO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 6.67%
- 6 месяцев
- 13.74%
- 1 год
- 22.69%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- 13.77%
- 10 лет*
- 10.56%
ZCN.TO
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 5.06%
- 6 месяцев
- 11.10%
- 1 год
- 34.06%
- 3 года*
- 21.18%
- 5 лет*
- 15.03%
- 10 лет*
- 12.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZDH.TO и ZCN.TO
ZDH.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ZCN.TO в 0.06%.
Доходность на риск
ZDH.TO vs. ZCN.TO — Ранг доходности на риск
ZDH.TO
ZCN.TO
Сравнение ZDH.TO c ZCN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO International Dividend Hedged to CAD ETF (ZDH.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZDH.TO | ZCN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 2.24 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 2.84 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.45 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 3.22 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | 14.41 | -5.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZDH.TO | ZCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 2.24 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 1.16 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.86 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.66 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между ZDH.TO и ZCN.TO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZDH.TO и ZCN.TO
Дивидендная доходность ZDH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности ZCN.TO в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDH.TO BMO International Dividend Hedged to CAD ETF | 2.86% | 3.09% | 4.01% | 4.23% | 4.04% | 3.70% | 5.34% | 4.87% | 5.36% | 4.41% | 4.37% | 1.66% |
ZCN.TO BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 2.14% | 2.22% | 2.78% | 3.29% | 3.27% | 2.74% | 3.24% | 3.13% | 3.16% | 2.71% | 2.84% | 3.33% |
Просадки
Сравнение просадок ZDH.TO и ZCN.TO
Максимальная просадка ZDH.TO за все время составила -37.62%, примерно равная максимальной просадке ZCN.TO в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDH.TO и ZCN.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZDH.TO | ZCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.62% | -37.18% | -0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -9.30% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.74% | -16.25% | +2.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.62% | -37.18% | -0.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.82% | -3.81% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -4.80% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.47% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZDH.TO и ZCN.TO
BMO International Dividend Hedged to CAD ETF (ZDH.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) имеют волатильность 5.56% и 5.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZDH.TO | ZCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 5.64% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.69% | 10.90% | -2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.18% | 15.29% | +0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.22% | 13.02% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 14.96% | +1.58% |