PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZDH.TO с ZEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZDH.TO с ZEQT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO International Dividend Hedged to CAD ETF (ZDH.TO) и BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO).

ZDH.TO и ZEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDH.TO управляется BMO. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. ZEQT.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 24 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ZDH.TO и ZEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO International Dividend Hedged to CAD ETF (ZDH.TO) и BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZDH.TO и ZEQT.TO

2026 (YTD)2025202420232022
ZDH.TO
BMO International Dividend Hedged to CAD ETF		7.35%21.88%10.74%17.42%2.55%
ZEQT.TO
BMO All-Equity ETF		1.00%19.67%25.44%16.79%-5.55%

Доходность по периодам

С начала года, ZDH.TO показывает доходность 7.35%, что значительно выше, чем у ZEQT.TO с доходностью 1.00%.

ZDH.TO

1 день
0.97%
1 месяц
-1.86%
С начала года
7.35%
6 месяцев
14.58%
1 год
23.12%
3 года*
16.89%
5 лет*
13.91%
10 лет*
10.63%

ZEQT.TO

1 день
0.59%
1 месяц
-3.85%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.22%
1 год
21.48%
3 года*
18.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO International Dividend Hedged to CAD ETF

BMO All-Equity ETF

Часто сравнивают с ZDH.TO:
ZDH.TO с ZDI.TOZDH.TO с TGED.TOZDH.TO с ZMMK.TOZDH.TO с ZCN.TOZDH.TO с ZNQ.TOZDH.TO с ZLB.TOZDH.TO с ZSP.TO
Часто сравнивают с ZEQT.TO:
ZEQT.TO с XEQT.TOZEQT.TO с VEQT.TOZEQT.TO с ZSP.TOZEQT.TO с VFV.TOZEQT.TO с VGRO.TOZEQT.TO с HEQT.TOZEQT.TO с TGRO.TO

Сравнение комиссий ZDH.TO и ZEQT.TO

ZDH.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ZEQT.TO в 0.20%.

ZDH.TO
BMO International Dividend Hedged to CAD ETF
ZEQT.TO
BMO All-Equity ETF

Доходность на риск

ZDH.TO vs. ZEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZDH.TO
Ранг доходности на риск ZDH.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDH.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDH.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDH.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDH.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDH.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
ZEQT.TO
Ранг доходности на риск ZEQT.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEQT.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEQT.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEQT.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEQT.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEQT.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZDH.TO c ZEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO International Dividend Hedged to CAD ETF (ZDH.TO) и BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZDH.TOZEQT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.32

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.84

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.28

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.79

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.91

7.62

+1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZDH.TO vs. ZEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZDH.TO на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZEQT.TO равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZDH.TO и ZEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZDH.TOZEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.32

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.02

-0.44

Корреляция

Корреляция между ZDH.TO и ZEQT.TO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZDH.TO и ZEQT.TO

Дивидендная доходность ZDH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности ZEQT.TO в 1.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZDH.TO
BMO International Dividend Hedged to CAD ETF		2.84%3.09%4.01%4.23%4.04%3.70%5.34%4.87%5.36%4.41%4.37%1.66%
ZEQT.TO
BMO All-Equity ETF		1.44%1.45%1.69%2.13%2.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZDH.TO и ZEQT.TO

Максимальная просадка ZDH.TO за все время составила -37.62%, что больше максимальной просадки ZEQT.TO в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDH.TO и ZEQT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZDH.TOZEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.62%

-16.87%

-20.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-11.90%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-5.31%

+2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-3.09%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.80%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ZDH.TO и ZEQT.TO

BMO International Dividend Hedged to CAD ETF (ZDH.TO) и BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO) имеют волатильность 5.53% и 5.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZDH.TOZEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

5.48%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

10.03%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

16.40%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.22%

13.78%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

13.78%

+2.76%