PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZDH.TO с ZSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZDH.TO с ZSP.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO International Dividend Hedged to CAD ETF (ZDH.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO).

ZDH.TO и ZSP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDH.TO управляется BMO. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. ZSP.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ZDH.TO и ZSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO International Dividend Hedged to CAD ETF (ZDH.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZDH.TO и ZSP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZDH.TO
BMO International Dividend Hedged to CAD ETF		6.32%21.88%10.74%17.42%3.42%19.82%-9.45%19.91%-9.16%13.02%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		-2.67%12.02%35.07%23.30%-12.68%27.53%15.61%24.69%3.24%13.54%

Доходность по периодам

С начала года, ZDH.TO показывает доходность 6.32%, что значительно выше, чем у ZSP.TO с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции ZDH.TO уступали акциям ZSP.TO по среднегодовой доходности: 10.52% против 14.46% соответственно.

ZDH.TO

1 день
2.26%
1 месяц
-2.80%
С начала года
6.32%
6 месяцев
13.48%
1 год
21.94%
3 года*
16.51%
5 лет*
13.69%
10 лет*
10.52%

ZSP.TO

1 день
0.51%
1 месяц
-2.86%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.34%
1 год
14.06%
3 года*
19.19%
5 лет*
13.82%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO International Dividend Hedged to CAD ETF

BMO S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с ZDH.TO:
ZDH.TO с ZDI.TOZDH.TO с TGED.TOZDH.TO с ZMMK.TOZDH.TO с ZCN.TOZDH.TO с ZNQ.TOZDH.TO с ZLB.TOZDH.TO с ZEQT.TO
Часто сравнивают с ZSP.TO:
ZSP.TO с XSP.TOZSP.TO с VOOZSP.TO с ZCN.TOZSP.TO с XUS.TOZSP.TO с VSP.TOZSP.TO с ZEQT.TOZSP.TO с ZQQ.TO

Сравнение комиссий ZDH.TO и ZSP.TO

ZDH.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ZSP.TO в 0.09%.

ZDH.TO
BMO International Dividend Hedged to CAD ETF
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

ZDH.TO vs. ZSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZDH.TO
Ранг доходности на риск ZDH.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDH.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDH.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDH.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDH.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDH.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ZSP.TO
Ранг доходности на риск ZSP.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP.TO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP.TO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZDH.TO c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO International Dividend Hedged to CAD ETF (ZDH.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZDH.TOZSP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

0.77

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.15

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.18

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.12

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.16

4.16

+4.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZDH.TO vs. ZSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZDH.TO на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа ZSP.TO равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZDH.TO и ZSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZDH.TOZSP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.77

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.93

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.89

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.08

-0.51

Корреляция

Корреляция между ZDH.TO и ZSP.TO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZDH.TO и ZSP.TO

Дивидендная доходность ZDH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности ZSP.TO в 0.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZDH.TO
BMO International Dividend Hedged to CAD ETF		2.87%3.09%4.01%4.23%4.04%3.70%5.34%4.87%5.36%4.41%4.37%1.66%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		0.86%0.82%0.94%1.33%1.44%1.15%1.44%1.47%1.63%1.63%2.20%1.53%

Просадки

Сравнение просадок ZDH.TO и ZSP.TO

Максимальная просадка ZDH.TO за все время составила -37.62%, что больше максимальной просадки ZSP.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDH.TO и ZSP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZDH.TOZSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.62%

-26.94%

-10.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-12.43%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.74%

-22.25%

+8.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.62%

-26.94%

-10.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.14%

-5.64%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-3.37%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.34%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности ZDH.TO и ZSP.TO

BMO International Dividend Hedged to CAD ETF (ZDH.TO) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что ZDH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZDH.TOZSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

5.13%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.75%

9.36%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

18.34%

-2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.22%

14.97%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

16.37%

+0.17%