PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZDH.TO с TGED.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZDH.TO с TGED.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO International Dividend Hedged to CAD ETF (ZDH.TO) и TD Active Global Enhanced Dividend ETF (TGED.TO).

ZDH.TO и TGED.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDH.TO управляется BMO. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. TGED.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 29 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ZDH.TO и TGED.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO International Dividend Hedged to CAD ETF (ZDH.TO) и TD Active Global Enhanced Dividend ETF (TGED.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZDH.TO и TGED.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZDH.TO
BMO International Dividend Hedged to CAD ETF		7.35%21.88%10.74%17.42%3.42%19.82%-9.45%9.45%
TGED.TO
TD Active Global Enhanced Dividend ETF		2.10%10.63%38.60%23.33%-14.27%20.42%19.17%10.07%

Доходность по периодам

С начала года, ZDH.TO показывает доходность 7.35%, что значительно выше, чем у TGED.TO с доходностью 2.10%.

ZDH.TO

1 день
0.97%
1 месяц
-1.86%
С начала года
7.35%
6 месяцев
14.58%
1 год
23.12%
3 года*
16.89%
5 лет*
13.91%
10 лет*
10.63%

TGED.TO

1 день
2.14%
1 месяц
-5.00%
С начала года
2.10%
6 месяцев
-0.11%
1 год
18.50%
3 года*
21.29%
5 лет*
14.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO International Dividend Hedged to CAD ETF

TD Active Global Enhanced Dividend ETF

Часто сравнивают с ZDH.TO:
ZDH.TO с ZDI.TOZDH.TO с ZMMK.TOZDH.TO с ZCN.TOZDH.TO с ZLB.TOZDH.TO с ZNQ.TOZDH.TO с ZEQT.TOZDH.TO с ZSP.TO
Часто сравнивают с TGED.TO:
TGED.TO с TPU.TOTGED.TO с TEC.TOTGED.TO с EFASTGED.TO с USCC.TOTGED.TO с SPYTGED.TO с HXT.TOTGED.TO с VFV.TO

Сравнение комиссий ZDH.TO и TGED.TO

ZDH.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TGED.TO в 0.72%.

TGED.TO
TD Active Global Enhanced Dividend ETF
ZDH.TO
BMO International Dividend Hedged to CAD ETF

Доходность на риск

ZDH.TO vs. TGED.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZDH.TO
Ранг доходности на риск ZDH.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDH.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDH.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDH.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDH.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDH.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
TGED.TO
Ранг доходности на риск TGED.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGED.TO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGED.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGED.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGED.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGED.TO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZDH.TO c TGED.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO International Dividend Hedged to CAD ETF (ZDH.TO) и TD Active Global Enhanced Dividend ETF (TGED.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZDH.TOTGED.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.95

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.37

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.20

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.49

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.91

5.22

+3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZDH.TO vs. TGED.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZDH.TO на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа TGED.TO равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZDH.TO и TGED.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZDH.TOTGED.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.95

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

0.92

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.90

-0.32

Корреляция

Корреляция между ZDH.TO и TGED.TO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZDH.TO и TGED.TO

Дивидендная доходность ZDH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности TGED.TO в 3.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZDH.TO
BMO International Dividend Hedged to CAD ETF		2.84%3.09%4.01%4.23%4.04%3.70%5.34%4.87%5.36%4.41%4.37%1.66%
TGED.TO
TD Active Global Enhanced Dividend ETF		3.79%3.79%3.01%3.97%4.70%3.44%3.63%2.54%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZDH.TO и TGED.TO

Максимальная просадка ZDH.TO за все время составила -37.62%, что больше максимальной просадки TGED.TO в -26.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDH.TO и TGED.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZDH.TOTGED.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.62%

-26.19%

-11.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-12.29%

+1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.74%

-23.05%

+9.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-5.99%

+2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-4.74%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

3.50%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ZDH.TO и TGED.TO

Текущая волатильность для BMO International Dividend Hedged to CAD ETF (ZDH.TO) составляет 5.53%, в то время как у TD Active Global Enhanced Dividend ETF (TGED.TO) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что ZDH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGED.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZDH.TOTGED.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

7.28%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

12.72%

-3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

19.50%

-3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.22%

15.55%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

16.70%

-0.16%