Сравнение ZDH.TO с ZDI.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO International Dividend Hedged to CAD ETF (ZDH.TO) и BMO International Dividend ETF (ZDI.TO).
ZDH.TO и ZDI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDH.TO управляется BMO. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. ZDI.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 5 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ZDH.TO и ZDI.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZDH.TO и ZDI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDH.TO BMO International Dividend Hedged to CAD ETF | 6.32% | 21.88% | 10.74% | 17.42% | 3.42% | 19.82% | -9.45% | 19.91% | -9.16% | 13.02% |
ZDI.TO BMO International Dividend ETF | 6.64% | 22.48% | 10.57% | 17.05% | 0.31% | 12.87% | -6.21% | 12.96% | -6.84% | 15.07% |
Доходность по периодам
С начала года, ZDH.TO показывает доходность 6.32%, что значительно ниже, чем у ZDI.TO с доходностью 6.64%. За последние 10 лет акции ZDH.TO превзошли акции ZDI.TO по среднегодовой доходности: 10.52% против 9.14% соответственно.
ZDH.TO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- 6.32%
- 6 месяцев
- 15.34%
- 1 год
- 22.07%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 13.69%
- 10 лет*
- 10.52%
ZDI.TO
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 6.64%
- 6 месяцев
- 9.28%
- 1 год
- 18.85%
- 3 года*
- 16.10%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 9.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZDH.TO и ZDI.TO
ZDH.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ZDI.TO в 0.44%.
Доходность на риск
ZDH.TO vs. ZDI.TO — Ранг доходности на риск
ZDH.TO
ZDI.TO
Сравнение ZDH.TO c ZDI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO International Dividend Hedged to CAD ETF (ZDH.TO) и BMO International Dividend ETF (ZDI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZDH.TO | ZDI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.22 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.70 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.25 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.64 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 6.45 | +1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZDH.TO | ZDI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.22 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 0.98 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.58 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.52 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между ZDH.TO и ZDI.TO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZDH.TO и ZDI.TO
Дивидендная доходность ZDH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности ZDI.TO в 3.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDH.TO BMO International Dividend Hedged to CAD ETF | 2.87% | 3.09% | 4.01% | 4.23% | 4.04% | 3.70% | 5.34% | 4.87% | 5.36% | 4.41% | 4.37% | 1.66% |
ZDI.TO BMO International Dividend ETF | 3.15% | 3.34% | 3.94% | 4.15% | 3.99% | 3.72% | 4.96% | 4.92% | 5.23% | 4.23% | 4.62% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок ZDH.TO и ZDI.TO
Максимальная просадка ZDH.TO за все время составила -37.62%, что больше максимальной просадки ZDI.TO в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDH.TO и ZDI.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZDH.TO | ZDI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.62% | -33.89% | -3.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | -11.30% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.74% | -18.97% | +5.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.62% | -33.89% | -3.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.14% | -4.76% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -4.89% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.87% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZDH.TO и ZDI.TO
Текущая волатильность для BMO International Dividend Hedged to CAD ETF (ZDH.TO) составляет 5.81%, в то время как у BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что ZDH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZDI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZDH.TO | ZDI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 6.83% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.75% | 9.99% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.16% | 15.48% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.22% | 12.92% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 15.74% | +0.80% |