BMO International Dividend Hedged to CAD ETF (ZDH.TO)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в BMO International Dividend Hedged to CAD ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

BMO International Dividend Hedged to CAD ETF (ZDH.TO) показал доход в 6.32% с начала года и 22.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ZDH.TO составила 10.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.91%.

На основе ежедневных данных с 9 сент. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении ZDH.TO закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -13.0%.

BMO International Dividend Hedged to CAD ETF: годовая альфа составляет 2.79%, бета — 0.68, а R² — 0.43 относительно S&P 500 Index с 10.09.2015.

• Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (63.10%) было выше, чем в снижении (54.76%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.68 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.43 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.43 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого ETF — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия ZDH.TO составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

ZDH.TO имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BMO International Dividend Hedged to CAD ETF (ZDH.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность BMO International Dividend Hedged to CAD ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.96 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BMO International Dividend Hedged to CAD ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

BMO International Dividend Hedged to CAD ETF показал максимальную просадку в 37.62%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 289 торговых сессий.

Текущая просадка BMO International Dividend Hedged to CAD ETF составляет 4.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.