PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZDH.TO с ZMMK.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZDH.TO с ZMMK.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO International Dividend Hedged to CAD ETF (ZDH.TO) и BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO).

ZDH.TO и ZMMK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDH.TO управляется BMO. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. ZMMK.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 28 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ZDH.TO и ZMMK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO International Dividend Hedged to CAD ETF (ZDH.TO) и BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZDH.TO и ZMMK.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
ZDH.TO
BMO International Dividend Hedged to CAD ETF		7.35%21.88%10.74%17.42%3.42%4.13%
ZMMK.TO
BMO Money Market Fund ETF Series		0.57%2.77%4.94%4.86%1.99%0.04%

Доходность по периодам

С начала года, ZDH.TO показывает доходность 7.35%, что значительно выше, чем у ZMMK.TO с доходностью 0.57%.

ZDH.TO

1 день
0.97%
1 месяц
-1.86%
С начала года
7.35%
6 месяцев
14.58%
1 год
23.12%
3 года*
16.89%
5 лет*
13.91%
10 лет*
10.63%

ZMMK.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.22%
1 год
2.59%
3 года*
4.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO International Dividend Hedged to CAD ETF

BMO Money Market Fund ETF Series

Часто сравнивают с ZDH.TO:
ZDH.TO с ZDI.TOZDH.TO с TGED.TOZDH.TO с ZCN.TOZDH.TO с ZNQ.TOZDH.TO с ZLB.TOZDH.TO с ZSP.TOZDH.TO с ZEQT.TO
Часто сравнивают с ZMMK.TO:
ZMMK.TO с CASH.TOZMMK.TO с CMR.TOZMMK.TO с CBIL.TOZMMK.TO с HSAV.TOZMMK.TO с ZAG.TOZMMK.TO с MNYZMMK.TO с PSA.TO

Сравнение комиссий ZDH.TO и ZMMK.TO

ZDH.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ZMMK.TO в 0.13%.

ZDH.TO
BMO International Dividend Hedged to CAD ETF
ZMMK.TO
BMO Money Market Fund ETF Series

Доходность на риск

ZDH.TO vs. ZMMK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZDH.TO
Ранг доходности на риск ZDH.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDH.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDH.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDH.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDH.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDH.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
ZMMK.TO
Ранг доходности на риск ZMMK.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZDH.TO c ZMMK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO International Dividend Hedged to CAD ETF (ZDH.TO) и BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZDH.TOZMMK.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

10.09

-8.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

25.74

-23.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

6.01

-4.69

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

86.98

-84.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.91

406.21

-397.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZDH.TO vs. ZMMK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZDH.TO на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа ZMMK.TO равного 10.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZDH.TO и ZMMK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZDH.TOZMMK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

10.09

-8.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

10.36

-9.78

Корреляция

Корреляция между ZDH.TO и ZMMK.TO составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZDH.TO и ZMMK.TO

Дивидендная доходность ZDH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности ZMMK.TO в 2.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZDH.TO
BMO International Dividend Hedged to CAD ETF		2.84%3.09%4.01%4.23%4.04%3.70%5.34%4.87%5.36%4.41%4.37%1.66%
ZMMK.TO
BMO Money Market Fund ETF Series		2.68%3.02%4.66%4.98%1.95%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZDH.TO и ZMMK.TO

Максимальная просадка ZDH.TO за все время составила -37.62%, что больше максимальной просадки ZMMK.TO в -0.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDH.TO и ZMMK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZDH.TOZMMK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.62%

-0.16%

-37.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-0.03%

-11.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

0.00%

-3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

0.00%

-4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

0.01%

+2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ZDH.TO и ZMMK.TO

BMO International Dividend Hedged to CAD ETF (ZDH.TO) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что ZDH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMMK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZDH.TOZMMK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

0.08%

+5.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

0.20%

+8.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

0.26%

+15.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.22%

0.34%

+12.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

0.34%

+16.20%