PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZDH.TO с ZLB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZDH.TO с ZLB.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO International Dividend Hedged to CAD ETF (ZDH.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO).

ZDH.TO и ZLB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDH.TO управляется BMO. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. ZLB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 21 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ZDH.TO и ZLB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO International Dividend Hedged to CAD ETF (ZDH.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZDH.TO и ZLB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZDH.TO
BMO International Dividend Hedged to CAD ETF		7.35%21.88%10.74%17.42%3.42%19.82%-9.45%19.91%-9.16%13.02%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.94%20.31%15.20%9.29%-0.46%22.81%1.39%21.80%-2.87%10.96%

Доходность по периодам

С начала года, ZDH.TO показывает доходность 7.35%, что значительно выше, чем у ZLB.TO с доходностью 1.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ZDH.TO имеют среднегодовую доходность 10.63%, а акции ZLB.TO немного отстают с 10.18%.

ZDH.TO

1 день
0.97%
1 месяц
-1.86%
С начала года
7.35%
6 месяцев
14.58%
1 год
23.12%
3 года*
16.89%
5 лет*
13.91%
10 лет*
10.63%

ZLB.TO

1 день
0.51%
1 месяц
-2.58%
С начала года
1.94%
6 месяцев
3.03%
1 год
15.64%
3 года*
13.06%
5 лет*
11.69%
10 лет*
10.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO International Dividend Hedged to CAD ETF

BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Часто сравнивают с ZDH.TO:
ZDH.TO с ZDI.TOZDH.TO с TGED.TOZDH.TO с ZMMK.TOZDH.TO с ZCN.TOZDH.TO с ZNQ.TOZDH.TO с ZSP.TOZDH.TO с ZEQT.TO
Часто сравнивают с ZLB.TO:
ZLB.TO с VDY.TOZLB.TO с XIU.TOZLB.TO с XDIV.TOZLB.TO с XMW.TOZLB.TO с XBAL.TOZLB.TO с XUT.TOZLB.TO с XUU-U.TO

Сравнение комиссий ZDH.TO и ZLB.TO

ZDH.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ZLB.TO в 0.39%.

ZDH.TO
BMO International Dividend Hedged to CAD ETF
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Доходность на риск

ZDH.TO vs. ZLB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZDH.TO
Ранг доходности на риск ZDH.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDH.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDH.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDH.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDH.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDH.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
ZLB.TO
Ранг доходности на риск ZLB.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLB.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLB.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLB.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLB.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLB.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZDH.TO c ZLB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO International Dividend Hedged to CAD ETF (ZDH.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZDH.TOZLB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.50

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.01

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

2.45

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.91

8.28

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZDH.TO vs. ZLB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZDH.TO на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZLB.TO равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZDH.TO и ZLB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZDH.TOZLB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.50

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

1.23

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.84

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.12

-0.54

Корреляция

Корреляция между ZDH.TO и ZLB.TO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZDH.TO и ZLB.TO

Дивидендная доходность ZDH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности ZLB.TO в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZDH.TO
BMO International Dividend Hedged to CAD ETF		2.84%3.09%4.01%4.23%4.04%3.70%5.34%4.87%5.36%4.41%4.37%1.66%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.91%1.93%2.28%2.56%2.56%2.29%2.72%2.34%2.65%2.42%2.82%2.25%

Просадки

Сравнение просадок ZDH.TO и ZLB.TO

Максимальная просадка ZDH.TO за все время составила -37.62%, что больше максимальной просадки ZLB.TO в -33.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDH.TO и ZLB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZDH.TOZLB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.62%

-33.96%

-3.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-6.53%

-4.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.74%

-13.04%

-0.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.62%

-33.96%

-3.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-2.58%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-2.51%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

1.94%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ZDH.TO и ZLB.TO

BMO International Dividend Hedged to CAD ETF (ZDH.TO) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что ZDH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZDH.TOZLB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

3.63%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

7.65%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

10.47%

+5.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.22%

9.56%

+3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

12.19%

+4.35%