Сравнение ZDEK с SMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX).
ZDEK и SMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDEK - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 дек. 2024 г.. SMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ZDEK и SMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZDEK и SMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZDEK Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December | -0.30% | 7.78% | -0.38% |
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | -0.28% | 8.01% | 0.10% |
Доходность по периодам
С начала года, ZDEK показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у SMAX с доходностью -0.28%.
ZDEK
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 8.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMAX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZDEK и SMAX
ZDEK берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SMAX в 0.50%.
Доходность на риск
ZDEK vs. SMAX — Ранг доходности на риск
ZDEK
SMAX
Сравнение ZDEK c SMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZDEK | SMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.43 | 2.17 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.69 | 3.29 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.50 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.32 | 3.70 | +1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.69 | 17.21 | +4.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZDEK | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 2.17 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 1.54 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между ZDEK и SMAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZDEK и SMAX
ZDEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZDEK Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 0.98% | 0.98% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок ZDEK и SMAX
Максимальная просадка ZDEK за все время составила -3.40%, что меньше максимальной просадки SMAX в -3.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDEK и SMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZDEK | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.40% | -3.90% | +0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.57% | -2.27% | +0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -0.99% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.50% | -0.44% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 0.49% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZDEK и SMAX
Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) составляет 0.97%, в то время как у iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что ZDEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZDEK | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 1.31% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.01% | 2.15% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33% | 3.82% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.45% | 3.80% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.45% | 3.80% | -0.35% |