PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZDEK с QDEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZDEK с QDEC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) и FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC).

ZDEK и QDEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDEK - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 дек. 2024 г.. QDEC - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ZDEK и QDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) и FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZDEK и QDEC

2026 (YTD)20252024
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December		-0.44%7.78%-0.38%
QDEC
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December		-3.29%18.12%-0.11%

Доходность по периодам

С начала года, ZDEK показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у QDEC с доходностью -3.29%.

ZDEK

1 день
0.51%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.44%
1 год
8.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDEC

1 день
2.74%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
1.11%
1 год
20.31%
3 года*
14.90%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December

Часто сравнивают с ZDEK:
ZDEK с BALTZDEK с MAXJZDEK с DMAXZDEK с ZAPRZDEK с ZMARZDEK с ZJANZDEK с ZJUL
Часто сравнивают с QDEC:
QDEC с SCHGQDEC с VOOQDEC с QQQQDEC с JANPQDEC с ZJANQDEC с XBAPQDEC с EAPR

Сравнение комиссий ZDEK и QDEC

ZDEK берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии QDEC в 0.90%.

QDEC
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Доходность на риск

ZDEK vs. QDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZDEK
Ранг доходности на риск ZDEK: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDEK: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDEK: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Мартина
QDEC
Ранг доходности на риск QDEC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDEC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDEC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDEC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDEC: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDEC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZDEK c QDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) и FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZDEKQDECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.48

1.34

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.79

2.07

+1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.30

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.23

2.12

+3.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.54

10.19

+11.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZDEK vs. QDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZDEK на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа QDEC равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZDEK и QDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZDEKQDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

1.34

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.62

+0.89

Корреляция

Корреляция между ZDEK и QDEC составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZDEK и QDEC

Ни ZDEK, ни QDEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZDEK и QDEC

Максимальная просадка ZDEK за все время составила -3.40%, что меньше максимальной просадки QDEC в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDEK и QDEC.

Загрузка...

Показатели просадок

ZDEKQDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.40%

-25.25%

+21.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.57%

-9.45%

+7.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-5.04%

+4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.49%

-5.18%

+4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

1.97%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ZDEK и QDEC

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) составляет 0.96%, в то время как у FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что ZDEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZDEKQDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

4.92%

-3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.01%

8.04%

-6.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32%

15.27%

-11.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.45%

14.77%

-11.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.45%

14.77%

-11.32%