Сравнение ZDEK с QDEC
ZDEK (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December) and QDEC (FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December) are both exchange-traded funds - ZDEK is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while QDEC is a Nasdaq-100 fund actively managed by FT Vest. Both are actively managed. Over the past year, ZDEK returned 9.11% vs 25.28% for QDEC. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ZDEK charges 0.79%/yr vs 0.90%/yr for QDEC.
Доходность
Сравнение доходности ZDEK и QDEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZDEK показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у QDEC с доходностью 9.53%.
ZDEK
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 9.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDEC
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 2.93%
- С начала года
- 9.53%
- 6 месяцев
- 10.62%
- 1 год
- 25.28%
- 3 года*
- 17.65%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZDEK и QDEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZDEK Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December | 2.63% | 7.78% | -0.38% |
QDEC FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December | 9.53% | 18.12% | -0.11% |
Correlation
The correlation between ZDEK and QDEC is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | 0.83 |
The correlation between ZDEK and QDEC has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZDEK vs. QDEC — Ранг доходности на риск
ZDEK
QDEC
Сравнение ZDEK c QDEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) и FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZDEK | QDEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.50 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.07 | 3.35 | +2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.09 | 16.01 | +15.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZDEK | QDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31 | 2.60 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.04 | 0.78 | +1.25 |
Просадки
Сравнение просадок ZDEK и QDEC
Максимальная просадка ZDEK за все время составила -3.40%, что меньше максимальной просадки QDEC в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDEK и QDEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZDEK | QDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.40% | -25.25% | +21.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.51% | -7.58% | +6.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.14% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.45% | -5.03% | +4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 1.58% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZDEK и QDEC
Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) составляет 0.35%, в то время как у FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что ZDEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZDEK | QDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.35% | 1.35% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.64% | 7.55% | -5.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76% | 9.77% | -7.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.31% | 14.69% | -11.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.31% | 14.60% | -11.29% |
Сравнение комиссий ZDEK и QDEC
ZDEK берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии QDEC в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZDEK и QDEC
Ни ZDEK, ни QDEC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ZDEK and QDEC have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QDEC has higher volatility (1.35%) compared to ZDEK (0.35%). In terms of maximum drawdown, ZDEK dropped -3.40% vs QDEC's -25.25%.
On 1-year performance, QDEC leads with 25.28% vs 9.11% for ZDEK. On fees, ZDEK is cheaper at 0.79% per year. On volatility, ZDEK has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QDEC has performed better with a 25.28% return vs 9.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZDEK is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.90% for QDEC.
ZDEK and QDEC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ZDEK is categorized as Defined Outcome, while QDEC is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Innovator and FT Vest. Their fees differ too: 0.79% for ZDEK and 0.90% for QDEC.
ZDEK currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZDEK и QDEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор