- CUSIP
- 45784N858
- Эмитент
- Innovator
- Дата выпуска
- 1 дек. 2024 г.
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) прибавил 2.6% с начала года. Текущая цена акции ZDEK — $26.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) показал доход в 2.56% с начала года и 9.03% за последние 12 месяцев.
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ZDEK по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 дек. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.4 лет.
Исторически 74% месяцев были с положительной доходностью, а 26% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -1.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении ZDEK закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +1.0%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -0.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.36% | 0.08% | -0.87% | 2.09% | 0.90% | -0.00% | 2.56% | ||||||
| 2025 | 0.98% | -0.10% | -1.70% | 0.51% | 1.43% | 1.66% | 0.88% | 0.89% | 1.14% | 0.73% | 0.77% | 0.38% | 7.78% |
| 2024 | -0.38% | -0.38% |
Метрики бенчмарка
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December has an annualized alpha of 3.85%, beta of 0.17, and R2 of 0.76 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 03, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (25.27%) than losses (13.56%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.85% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.17 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.85%
- Бета
- 0.17
- R²
- 0.76
- Участие в росте
- 25.27%
- Участие в снижении
- 13.56%
Комиссия
Комиссия ZDEK составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ZDEK имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ZDEK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.41 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.02 | 2.93 | +3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.78 | 13.52 | +17.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December показал максимальную просадку в 3.40%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 41 торговую сессию.
Текущая просадка Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December составляет 0.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -3.40%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo 29d | 3mo 16dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -1.51%март 2026 г. | 1mo 2d | 10d | 1mo 12dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -0.79%янв. 2025 г. | 1mo 2d | 11d | 1mo 13dдек. 2024 г. - янв. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -0.75%нояб. 2025 г. | 8d | 4d | 12dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -0.67%окт. 2025 г. | 0s | 10d | 10dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Показатели просадок
| ZDEK | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.40% | -56.78% | +53.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.51% | -9.10% | +7.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.74% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.45% | -10.72% | +10.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 1.97% | -1.68% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ZDEK
Добавьте Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ZDEK