PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZDEK с BALT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZDEK с BALT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT).

ZDEK и BALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDEK - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 дек. 2024 г.. BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ZDEK и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZDEK и BALT

2026 (YTD)20252024
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December		-0.30%7.78%-0.38%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		-0.00%6.65%0.10%

Доходность по периодам

ZDEK

1 день
0.14%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
1.51%
1 год
8.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BALT

1 день
0.13%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
2.06%
1 год
6.74%
3 года*
7.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Часто сравнивают с ZDEK:
ZDEK с MAXJZDEK с DMAXZDEK с QDECZDEK с ZAPRZDEK с ZMARZDEK с ZJANZDEK с ZJUL
Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с XST.TOBALT с BUFDBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с MUSA

Сравнение комиссий ZDEK и BALT

ZDEK берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.

ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF

Доходность на риск

ZDEK vs. BALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZDEK
Ранг доходности на риск ZDEK: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDEK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDEK: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Мартина
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZDEK c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZDEKBALTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.43

1.51

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.69

2.32

+1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.43

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.32

1.95

+3.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.69

12.95

+8.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZDEK vs. BALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZDEK на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа BALT равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZDEK и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZDEKBALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.51

+0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

1.71

-0.17

Корреляция

Корреляция между ZDEK и BALT составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZDEK и BALT

Ни ZDEK, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZDEK и BALT

Максимальная просадка ZDEK за все время составила -3.40%, что меньше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDEK и BALT.

Загрузка...

Показатели просадок

ZDEKBALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.40%

-4.89%

+1.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.57%

-3.48%

+1.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.92%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.50%

-0.35%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

0.52%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ZDEK и BALT

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) имеет более высокую волатильность в 0.97% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что ZDEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZDEKBALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

0.62%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.01%

1.84%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33%

4.48%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.45%

3.36%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.45%

3.36%

+0.09%