Сравнение ZDEK с DMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX).
ZDEK и DMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDEK - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 дек. 2024 г.. DMAX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ZDEK и DMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZDEK и DMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZDEK Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December | -0.30% | 7.71% |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | -0.26% | 7.81% |
Доходность по периодам
С начала года, ZDEK показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у DMAX с доходностью -0.26%.
ZDEK
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 8.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DMAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZDEK и DMAX
ZDEK берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DMAX в 0.50%.
Доходность на риск
ZDEK vs. DMAX — Ранг доходности на риск
ZDEK
DMAX
Сравнение ZDEK c DMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZDEK | DMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.43 | 2.25 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.69 | 3.38 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.51 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.32 | 3.94 | +1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.69 | 19.00 | +2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZDEK | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 2.25 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 1.70 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между ZDEK и DMAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZDEK и DMAX
ZDEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
ZDEK Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December | 0.00% | 0.00% |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | 1.18% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок ZDEK и DMAX
Максимальная просадка ZDEK за все время составила -3.40%, примерно равная максимальной просадке DMAX в -3.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDEK и DMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZDEK | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.40% | -3.37% | -0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.57% | -2.00% | +0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -0.86% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.50% | -0.42% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 0.41% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZDEK и DMAX
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) имеют волатильность 0.97% и 0.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZDEK | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 0.99% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.01% | 1.82% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33% | 3.45% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.45% | 3.56% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.45% | 3.56% | -0.11% |