Сравнение ZDEK с DAUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG).
ZDEK и DAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDEK - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 дек. 2024 г.. DAUG - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 6 нояб. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ZDEK и DAUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZDEK и DAUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZDEK Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December | -0.30% | 7.78% | -0.38% |
DAUG FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August | -1.37% | 11.75% | -0.85% |
Доходность по периодам
С начала года, ZDEK показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у DAUG с доходностью -1.37%.
ZDEK
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 8.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DAUG
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 12.50%
- 3 года*
- 10.84%
- 5 лет*
- 5.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZDEK и DAUG
ZDEK берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии DAUG в 0.85%.
Доходность на риск
ZDEK vs. DAUG — Ранг доходности на риск
ZDEK
DAUG
Сравнение ZDEK c DAUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZDEK | DAUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.43 | 1.30 | +1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.69 | 1.93 | +1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.32 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.32 | 1.84 | +3.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.69 | 9.65 | +12.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZDEK | DAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 1.30 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 0.64 | +0.90 |
Корреляция
Корреляция между ZDEK и DAUG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZDEK и DAUG
Ни ZDEK, ни DAUG не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ZDEK и DAUG
Максимальная просадка ZDEK за все время составила -3.40%, что меньше максимальной просадки DAUG в -15.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDEK и DAUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZDEK | DAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.40% | -15.34% | +11.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.57% | -6.90% | +5.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -2.46% | +1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.50% | -2.89% | +2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 1.32% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZDEK и DAUG
Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) составляет 0.97%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что ZDEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZDEK | DAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 3.00% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.01% | 4.54% | -2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33% | 9.68% | -6.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.45% | 8.01% | -4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.45% | 9.36% | -5.91% |