PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZDEK с BAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZDEK с BAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR).

ZDEK и BAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDEK - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 дек. 2024 г.. BAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ZDEK и BAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZDEK и BAPR

2026 (YTD)20252024
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December		-0.30%7.78%-0.38%
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		2.86%8.28%-1.45%

Доходность по периодам

С начала года, ZDEK показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 2.86%.

ZDEK

1 день
0.14%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
1.51%
1 год
8.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAPR

1 день
0.76%
1 месяц
1.69%
С начала года
2.86%
6 месяцев
5.10%
1 год
15.79%
3 года*
13.72%
5 лет*
10.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Часто сравнивают с ZDEK:
ZDEK с BALTZDEK с MAXJZDEK с DMAXZDEK с QDECZDEK с ZAPRZDEK с ZMARZDEK с ZJAN
Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с USMVBAPR с SCHDBAPR с FFLCBAPR с BUFRBAPR с SPYBAPR с PRPFX

Сравнение комиссий ZDEK и BAPR

И ZDEK, и BAPR имеют комиссию равную 0.79%.

ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Доходность на риск

ZDEK vs. BAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZDEK
Ранг доходности на риск ZDEK: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDEK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDEK: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Мартина
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZDEK c BAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZDEKBAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.43

1.33

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.69

2.04

+1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.41

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.32

1.76

+3.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.69

11.74

+9.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZDEK vs. BAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZDEK на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа BAPR равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZDEK и BAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZDEKBAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.33

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.76

+0.78

Корреляция

Корреляция между ZDEK и BAPR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZDEK и BAPR

Ни ZDEK, ни BAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZDEK и BAPR

Максимальная просадка ZDEK за все время составила -3.40%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDEK и BAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

ZDEKBAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.40%

-23.91%

+20.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.57%

-9.19%

+7.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

0.00%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.50%

-2.66%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

1.38%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ZDEK и BAPR

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) составляет 0.97%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что ZDEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZDEKBAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

3.50%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.01%

4.32%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33%

11.91%

-8.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.45%

11.54%

-8.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.45%

13.25%

-9.80%