Сравнение ZCSH с GDLC
ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) and GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale - ZCSH tracks the Zcash (ZEC) while GDLC tracks the CoinDesk 5 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ZCSH returned 147.29%/yr vs 44.88%/yr for GDLC. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. ZCSH charges 2.50%/yr vs 0.59%/yr for GDLC.
Доходность
Сравнение доходности ZCSH и GDLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZCSH показывает доходность 22.17%, что значительно выше, чем у GDLC с доходностью -29.80%.
ZCSH
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 21.32%
- 6 месяцев
- 34.21%
- С начала года
- 22.17%
- 1 год
- 872.41%
- 3 года*
- 147.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDLC
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -1.43%
- 6 месяцев
- -35.82%
- С начала года
- -29.80%
- 1 год
- -45.96%
- 3 года*
- 44.88%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZCSH и GDLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 22.17% | 446.78% | 96.92% | 65.91% | -86.30% | -48.60% |
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -29.80% | 0.45% | 136.98% | 353.26% | -84.21% | -21.34% |
Correlation
The correlation between ZCSH and GDLC is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2021 г. | 0.43 |
The correlation between ZCSH and GDLC has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCSH vs. GDLC — Ранг доходности на риск
ZCSH
GDLC
Сравнение ZCSH c GDLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) и Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZCSH | GDLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.85 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.66 | -0.81 | +13.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.13 | -1.27 | +24.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZCSH и GDLC
Максимальная просадка ZCSH за все время составила -93.73%, примерно равная максимальной просадке GDLC в -94.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCSH и GDLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCSH | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.73% | -94.14% | +0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | -57.18% | -12.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.90% | -57.18% | -14.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -94.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.13% | -54.84% | +27.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.53% | -52.81% | -20.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.03% | 36.10% | +1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCSH и GDLC
Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) имеет более высокую волатильность в 32.97% по сравнению с Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) с волатильностью 11.05%. Это указывает на то, что ZCSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCSH | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.97% | 11.05% | +21.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.08% | 36.79% | +70.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 174.80% | 49.16% | +125.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 137.97% | 73.14% | +64.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 137.97% | 93.80% | +44.17% |
Сравнение комиссий ZCSH и GDLC
ZCSH берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии GDLC в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCSH и GDLC
Ни ZCSH, ни GDLC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ZCSH and GDLC have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZCSH has higher volatility (32.97%) compared to GDLC (11.05%). In terms of maximum drawdown, ZCSH dropped -93.73% vs GDLC's -94.14%.
On 3-year performance, ZCSH leads with 147.29% vs 44.88% for GDLC. On fees, GDLC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GDLC has been the lower-risk option at 11.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ZCSH has performed better with a 147.29% return vs 44.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDLC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
ZCSH and GDLC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ZCSH tracks Zcash (ZEC), while GDLC tracks CoinDesk 5 Index. Their fees differ too: 2.50% for ZCSH and 0.59% for GDLC.
ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (5.04 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZCSH и GDLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор