Сравнение ZCSH с BHDG
ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) and BHDG (Nicholas Bitcoin Tail ETF) are both Cryptocurrency funds. ZCSH is passively managed, while BHDG is actively managed. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. ZCSH charges 2.50%/yr vs 0.97%/yr for BHDG.
Доходность
Сравнение доходности ZCSH и BHDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZCSH
- 1 день
- -5.29%
- 1 месяц
- 47.90%
- С начала года
- 41.32%
- 6 месяцев
- 72.54%
- 1 год
- 1,002.48%
- 3 года*
- 185.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BHDG
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 6.79%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZCSH и BHDG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 133.35% |
BHDG Nicholas Bitcoin Tail ETF | -3.79% |
Correlation
The correlation between ZCSH and BHDG is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | -0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCSH vs. BHDG — Ранг доходности на риск
ZCSH
BHDG
Сравнение ZCSH c BHDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) и Nicholas Bitcoin Tail ETF (BHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZCSH | BHDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.49 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZCSH | BHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | -0.91 | +1.00 |
Просадки
Сравнение просадок ZCSH и BHDG
Максимальная просадка ZCSH за все время составила -93.73%, что больше максимальной просадки BHDG в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCSH и BHDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCSH | BHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.73% | -15.06% | -78.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.71% | -7.70% | -8.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.41% | -9.28% | -65.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCSH и BHDG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCSH | BHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 48.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 166.02% | 18.70% | +147.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.87% | 18.70% | +118.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.87% | 18.70% | +118.17% |
Сравнение комиссий ZCSH и BHDG
ZCSH берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии BHDG в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCSH и BHDG
Ни ZCSH, ни BHDG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ZCSH and BHDG have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BHDG is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BHDG is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
ZCSH and BHDG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Grayscale and Nicholas. Their fees differ too: 2.50% for ZCSH and 0.97% for BHDG.
Подберите оптимальное распределение для ZCSH и BHDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор