Сравнение ZCSH с GBTC
ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) and GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale - ZCSH tracks the Zcash (ZEC) while GBTC tracks the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ZCSH returned 161.43%/yr vs 37.71%/yr for GBTC. Their 0.46 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ZCSH charges 2.50%/yr vs 1.50%/yr for GBTC.
Доходность
Сравнение доходности ZCSH и GBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZCSH показывает доходность 19.91%, что значительно выше, чем у GBTC с доходностью -26.58%.
ZCSH
- 1 день
- 4.72%
- 1 месяц
- 19.46%
- 6 месяцев
- 139.67%
- С начала года
- 19.91%
- 1 год
- 1,112.22%
- 3 года*
- 161.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.94%
GBTC
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 1.60%
- 6 месяцев
- -12.29%
- С начала года
- -26.58%
- 1 год
- -43.85%
- 3 года*
- 37.71%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 50.04%
- Всё время*
- 54.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $79.03M | $74.72M | $99.77M | |
| $1.29M | $1.72M | $3.48M |
Сравнение доходности по годам ZCSH и GBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 19.91% | 446.78% | 96.92% | 65.91% | -86.30% | -48.60% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -26.58% | -7.65% | 113.81% | 317.61% | -75.80% | -27.76% |
Correlation
The correlation between ZCSH and GBTC is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.52 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2021 г. | 0.46 |
The correlation between ZCSH and GBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCSH vs. GBTC — Ранг доходности на риск
ZCSH
GBTC
Сравнение ZCSH c GBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZCSH | GBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 0.84 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.15 | -0.82 | +16.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.16 | -1.24 | +30.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZCSH и GBTC
Максимальная просадка ZCSH за все время составила -93.73%, примерно равная максимальной просадке GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCSH и GBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCSH | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.73% | -89.91% | -3.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | -53.75% | -15.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.90% | -53.75% | -18.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.48% | -49.01% | +20.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.09% | -43.52% | -29.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.48% | 35.33% | +3.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCSH и GBTC
Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) имеет более высокую волатильность в 27.84% по сравнению с Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что ZCSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCSH | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.84% | 8.15% | +19.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 105.40% | 32.95% | +72.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 174.95% | 44.28% | +130.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 137.47% | 60.53% | +76.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 137.47% | 81.13% | +56.34% |
Сравнение комиссий ZCSH и GBTC
ZCSH берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии GBTC в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCSH и GBTC
Ни ZCSH, ни GBTC не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZCSH and GBTC have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZCSH has higher volatility (27.84%) compared to GBTC (8.15%). In terms of maximum drawdown, ZCSH dropped -93.73% vs GBTC's -89.91%.
On 3-year performance, ZCSH leads with 161.43% vs 37.71% for GBTC. On fees, GBTC is cheaper at 1.50% per year. On volatility, GBTC has been the lower-risk option at 8.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ZCSH has performed better with a 161.43% return vs 37.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GBTC is cheaper with a 1.50% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
ZCSH and GBTC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ZCSH tracks Zcash (ZEC), while GBTC tracks CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. Their fees differ too: 2.50% for ZCSH and 1.50% for GBTC.
ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (6.43 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZCSH и GBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор