Сравнение ZCSH с BTCZ
ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both Cryptocurrency funds. ZCSH is passively managed, while BTCZ is actively managed. Over the past year, ZCSH returned 1112.22% vs 77.07% for BTCZ. Their -0.51 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. ZCSH charges 2.50%/yr vs 0.95%/yr for BTCZ.
Доходность
Сравнение доходности ZCSH и BTCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZCSH показывает доходность 19.91%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 26.37%.
ZCSH
- 1 день
- 4.72%
- 1 месяц
- 19.46%
- 6 месяцев
- 139.67%
- С начала года
- 19.91%
- 1 год
- 1,112.22%
- 3 года*
- 161.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.94%
BTCZ
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -5.17%
- 6 месяцев
- -5.67%
- С начала года
- 26.37%
- 1 год
- 77.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -52.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $81.92M | $102.22M | $120.66M | |
| $1.29M | $1.72M | $3.48M |
Сравнение доходности по годам ZCSH и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 19.91% | 446.78% | 20.29% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 26.37% | -29.11% | -76.45% |
Correlation
The correlation between ZCSH and BTCZ is -0.52, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | -0.51 |
The correlation between ZCSH and BTCZ has been stable across timeframes, ranging from -0.52 to -0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCSH vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
ZCSH
BTCZ
Сравнение ZCSH c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZCSH | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.19 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.15 | 1.58 | +14.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.16 | 3.41 | +25.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZCSH и BTCZ
Максимальная просадка ZCSH за все время составила -93.73%, примерно равная максимальной просадке BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCSH и BTCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCSH | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.73% | -91.06% | -2.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | -49.02% | -20.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.48% | -79.62% | +51.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.09% | -73.94% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.48% | 22.68% | +15.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCSH и BTCZ
Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) имеет более высокую волатильность в 27.84% по сравнению с T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) с волатильностью 16.44%. Это указывает на то, что ZCSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCSH | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.84% | 16.44% | +11.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 105.40% | 66.00% | +39.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 174.95% | 88.92% | +86.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 137.47% | 95.41% | +42.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 137.47% | 95.41% | +42.06% |
Сравнение комиссий ZCSH и BTCZ
ZCSH берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии BTCZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCSH и BTCZ
ZCSH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZCSH and BTCZ have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZCSH has higher volatility (27.84%) compared to BTCZ (16.44%). In terms of maximum drawdown, ZCSH dropped -93.73% vs BTCZ's -91.06%.
On 1-year performance, ZCSH leads with 1112.22% vs 77.07% for BTCZ. On fees, BTCZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTCZ has been the lower-risk option at 16.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZCSH has performed better with a 1112.22% return vs 77.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
BTCZ has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for ZCSH.
They also come from different issuers: Grayscale and T-Rex. Their fees differ too: 2.50% for ZCSH and 0.95% for BTCZ.
ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (6.43 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZCSH и BTCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор