Сравнение ZCOM.NEO с PCLIX
ZCOM.NEO (BMO Broad Commodity ETF (CAD Units)) and PCLIX (PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund) are both Commodities funds. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZCOM.NEO charges 0.30%/yr vs 0.98%/yr for PCLIX.
Доходность
Сравнение доходности ZCOM.NEO и PCLIX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZCOM.NEO торгуется в CAD, в то время как PCLIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PCLIX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZCOM.NEO показывает доходность 24.50%, что значительно ниже, чем у PCLIX с доходностью 34.70%.
ZCOM.NEO
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 2.95%
- 6 месяцев
- 18.25%
- С начала года
- 24.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCLIX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 3.72%
- 6 месяцев
- 29.24%
- С начала года
- 34.70%
- 1 год
- 38.43%
- 3 года*
- 17.48%
- 5 лет*
- 17.87%
- 10 лет*
- 12.80%
Сравнение доходности по годам ZCOM.NEO и PCLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZCOM.NEO BMO Broad Commodity ETF (CAD Units) | 24.50% | 1.56% |
PCLIX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund | 34.70% | -3.14% |
Correlation
The correlation between ZCOM.NEO and PCLIX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCOM.NEO vs. PCLIX — Ранг доходности на риск
ZCOM.NEO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PCLIX
Сравнение ZCOM.NEO c PCLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Broad Commodity ETF (CAD Units) (ZCOM.NEO) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZCOM.NEO | PCLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZCOM.NEO и PCLIX
Максимальная просадка ZCOM.NEO за все время составила -11.54%, что меньше максимальной просадки PCLIX в -58.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCOM.NEO и PCLIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCOM.NEO | PCLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.54% | -58.44% | +46.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.83% | -6.62% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -14.85% | +11.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCOM.NEO и PCLIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCOM.NEO | PCLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.98% | 19.81% | +2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.98% | 19.84% | +2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.98% | 40.61% | -18.63% |
Сравнение комиссий ZCOM.NEO и PCLIX
ZCOM.NEO берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PCLIX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCOM.NEO и PCLIX
Дивидендная доходность ZCOM.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что меньше доходности PCLIX в 10.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLIX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund | 10.60% | 2.45% | 7.50% | 5.06% | 42.60% | 73.41% | 0.77% | 2.46% | 18.58% | 12.63% | 0.16% | 2.22% |
ZCOM.NEO BMO Broad Commodity ETF (CAD Units) | 5.92% | 2.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZCOM.NEO and PCLIX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ZCOM.NEO и PCLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор