Сравнение ZCOM.NEO с CERY
ZCOM.NEO (BMO Broad Commodity ETF (CAD Units)) and CERY (SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds - ZCOM.NEO tracks the Bloomberg Commodity Index Total Return while CERY tracks the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. Both are passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZCOM.NEO charges 0.30%/yr vs 0.28%/yr for CERY.
Доходность
Сравнение доходности ZCOM.NEO и CERY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZCOM.NEO торгуется в CAD, в то время как CERY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CERY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZCOM.NEO показывает доходность 18.86%, что значительно ниже, чем у CERY с доходностью 21.90%.
ZCOM.NEO
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- 18.86%
- 6 месяцев
- 20.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CERY
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 21.90%
- 6 месяцев
- 19.91%
- 1 год
- 33.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZCOM.NEO и CERY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZCOM.NEO BMO Broad Commodity ETF (CAD Units) | 18.86% | 1.56% |
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 21.90% | -0.79% |
Correlation
The correlation between ZCOM.NEO and CERY is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCOM.NEO vs. CERY — Ранг доходности на риск
ZCOM.NEO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CERY
Сравнение ZCOM.NEO c CERY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Broad Commodity ETF (CAD Units) (ZCOM.NEO) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZCOM.NEO | CERY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.08 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZCOM.NEO и CERY
Максимальная просадка ZCOM.NEO за все время составила -10.10%, что меньше максимальной просадки CERY в -11.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCOM.NEO и CERY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCOM.NEO | CERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.10% | -11.01% | +0.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.10% | -9.52% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -2.57% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCOM.NEO и CERY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCOM.NEO | CERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.34% | 15.94% | +6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.34% | 15.68% | +6.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.34% | 15.68% | +6.66% |
Сравнение комиссий ZCOM.NEO и CERY
ZCOM.NEO берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CERY в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCOM.NEO и CERY
Дивидендная доходность ZCOM.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что больше доходности CERY в 4.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 4.26% | 4.99% | 0.52% |
ZCOM.NEO BMO Broad Commodity ETF (CAD Units) | 6.20% | 2.09% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZCOM.NEO and CERY have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CERY is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CERY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.30% for ZCOM.NEO.
ZCOM.NEO tracks Bloomberg Commodity Index Total Return, while CERY tracks Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. They also come from different issuers: BMO and State Street. Their fees differ too: 0.30% for ZCOM.NEO and 0.28% for CERY.
Подберите оптимальное распределение для ZCOM.NEO и CERY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор