PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZCH.TO с ZCN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZCH.TO с ZCN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF (ZCH.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO).

ZCH.TO и ZCN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCH.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI China ESG Leaders Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. ZCN.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Composite Index. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZCH.TO и ZCN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF (ZCH.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZCH.TO и ZCN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZCH.TO
BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF		-7.85%33.25%25.33%-11.83%-23.85%-41.03%37.62%17.26%-16.63%37.66%
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		4.54%31.51%21.64%11.63%-5.84%25.05%5.69%22.85%-8.84%8.94%

Доходность по периодам

С начала года, ZCH.TO показывает доходность -7.85%, что значительно ниже, чем у ZCN.TO с доходностью 4.54%. За последние 10 лет акции ZCH.TO уступали акциям ZCN.TO по среднегодовой доходности: 1.36% против 12.66% соответственно.

ZCH.TO

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-7.85%
6 месяцев
-18.58%
1 год
0.05%
3 года*
7.62%
5 лет*
-8.58%
10 лет*
1.36%

ZCN.TO

1 день
0.64%
1 месяц
-4.29%
С начала года
4.54%
6 месяцев
10.66%
1 год
34.87%
3 года*
21.33%
5 лет*
14.92%
10 лет*
12.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF

BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Часто сравнивают с ZCH.TO:
ZCH.TO с XCH.TOZCH.TO с KWEBZCH.TO с HCAL.TOZCH.TO с XCHP.TOZCH.TO с XIU.TOZCH.TO с VEE.TOZCH.TO с VUN.TO
Часто сравнивают с ZCN.TO:
ZCN.TO с XIC.TOZCN.TO с XIU.TOZCN.TO с ZSP.TOZCN.TO с VCE.TOZCN.TO с VDY.TOZCN.TO с XEQT.TOZCN.TO с VFV.TO

Сравнение комиссий ZCH.TO и ZCN.TO

ZCH.TO берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии ZCN.TO в 0.06%.

ZCH.TO
BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Доходность на риск

ZCH.TO vs. ZCN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZCH.TO
Ранг доходности на риск ZCH.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCH.TO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCH.TO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCH.TO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCH.TO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCH.TO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
ZCN.TO
Ранг доходности на риск ZCN.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCN.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZCH.TO c ZCN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF (ZCH.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZCH.TOZCN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.00

2.29

-2.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.18

2.89

-2.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.46

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.02

3.22

-3.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.05

14.47

-14.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZCH.TO vs. ZCN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZCH.TO на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа ZCN.TO равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZCH.TO и ZCN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZCH.TOZCN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

2.29

-2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

1.15

-1.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.85

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.66

-0.54

Корреляция

Корреляция между ZCH.TO и ZCN.TO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZCH.TO и ZCN.TO

Дивидендная доходность ZCH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности ZCN.TO в 2.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZCH.TO
BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF		1.38%1.28%2.22%3.96%1.21%0.00%0.51%1.18%1.32%0.56%1.65%0.81%
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		2.15%2.22%2.78%3.29%3.27%2.74%3.24%3.13%3.16%2.71%2.84%3.33%

Просадки

Сравнение просадок ZCH.TO и ZCN.TO

Максимальная просадка ZCH.TO за все время составила -73.84%, что больше максимальной просадки ZCN.TO в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCH.TO и ZCN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZCH.TOZCN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.84%

-37.18%

-36.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.13%

-11.02%

-11.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.07%

-16.25%

-49.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.84%

-37.18%

-36.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.38%

-4.29%

-47.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.36%

-4.80%

-21.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.33%

2.46%

+6.87%

Волатильность

Сравнение волатильности ZCH.TO и ZCN.TO

BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF (ZCH.TO) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что ZCH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZCH.TOZCN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.75%

5.62%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.22%

10.90%

+5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.22%

15.29%

+9.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.95%

13.01%

+19.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.49%

14.96%

+13.53%