Сравнение ZBRA с COHR
ZBRA (Zebra Technologies Corporation) and COHR (Coherent, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ZBRA in Communication Equipment, COHR in Scientific & Technical Instruments. Over the past 10 years, ZBRA returned 15.32%/yr vs 35.09%/yr for COHR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZBRA и COHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZBRA показывает доходность -4.03%, что значительно ниже, чем у COHR с доходностью 117.77%. За последние 10 лет акции ZBRA уступали акциям COHR по среднегодовой доходности: 15.32% против 35.09% соответственно.
ZBRA
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -11.86%
- 1 год
- -21.10%
- 3 года*
- -5.33%
- 5 лет*
- -14.34%
- 10 лет*
- 15.32%
COHR
- 1 день
- 6.62%
- 1 месяц
- 19.89%
- С начала года
- 117.77%
- 6 месяцев
- 116.25%
- 1 год
- 404.05%
- 3 года*
- 117.79%
- 5 лет*
- 41.61%
- 10 лет*
- 35.09%
Сравнение доходности по годам ZBRA и COHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZBRA Zebra Technologies Corporation | -4.03% | -37.13% | 41.30% | 6.60% | -56.92% | 54.87% | 50.46% | 60.42% | 53.40% | 21.04% |
COHR Coherent, Inc. | 117.77% | 94.84% | 117.62% | 24.02% | -48.63% | -10.04% | 125.60% | 3.73% | -30.86% | 58.35% |
Correlation
The correlation between ZBRA and COHR is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 1991 г. | 0.30 |
The correlation between ZBRA and COHR shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZBRA:
$8.16
COHR:
$1.64K
ZBRA:
28.56
COHR:
0.24
ZBRA:
2.14
COHR:
0.03
ZBRA:
$5.58B
COHR:
$1.81T
ZBRA:
$2.65B
COHR:
$1.76B
ZBRA:
$1.02B
COHR:
$960.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZBRA vs. COHR — Ранг доходности на риск
ZBRA
COHR
Сравнение ZBRA c COHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zebra Technologies Corporation (ZBRA) и Coherent, Inc. (COHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZBRA | COHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.58 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 15.36 | -15.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 42.88 | -43.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZBRA | COHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 5.62 | -6.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.68 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.62 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.33 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок ZBRA и COHR
Максимальная просадка ZBRA за все время составила -73.42%, что меньше максимальной просадки COHR в -80.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBRA и COHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZBRA | COHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.42% | -80.89% | +7.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.62% | -26.52% | -15.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.67% | -54.85% | +2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.78% | -62.87% | -4.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.78% | -72.22% | +4.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.08% | -5.85% | -56.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.69% | -35.03% | +7.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.98% | 9.48% | +14.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZBRA и COHR
Текущая волатильность для Zebra Technologies Corporation (ZBRA) составляет 16.92%, в то время как у Coherent, Inc. (COHR) волатильность равна 28.41%. Это указывает на то, что ZBRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZBRA | COHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.92% | 28.41% | -11.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.20% | 55.90% | -25.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.55% | 72.65% | -31.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.33% | 61.36% | -21.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.31% | 56.43% | -17.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZBRA и COHR
Ни ZBRA, ни COHR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZBRA и COHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zebra Technologies Corporation и Coherent, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZBRA и COHR
ZBRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила о валовой прибыли в 742.00M при выручке в 1.50B, что соответствует валовой рентабельности в 49.6%.
COHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coherent, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.81T, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ZBRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила об операционной прибыли в 215.00M при выручке в 1.50B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
COHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coherent, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.81T, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ZBRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.00M при выручке в 1.50B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
COHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coherent, Inc. сообщила о чистой прибыли в 191.40B при выручке в 1.81T, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
Часто задаваемые вопросы
ZBRA and COHR have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COHR has higher volatility (28.41%) compared to ZBRA (16.92%). In terms of maximum drawdown, ZBRA dropped -73.42% vs COHR's -80.89%.
COHR currently has the higher Sharpe Ratio (5.62 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZBRA и COHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор