Сравнение ZBRA с CHAT
ZBRA (Zebra Technologies Corporation) is a stock, while CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) is Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Over the past 3 years, ZBRA returned -5.04%/yr vs 41.74%/yr for CHAT. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZBRA и CHAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZBRA показывает доходность 9.15%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 42.01%.
ZBRA
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- 11.65%
- 6 месяцев
- 2.39%
- С начала года
- 9.15%
- 1 год
- -17.04%
- 3 года*
- -5.04%
- 5 лет*
- -12.55%
- 10 лет*
- 18.03%
CHAT
- 1 день
- -5.30%
- 1 месяц
- -12.49%
- 6 месяцев
- 36.21%
- С начала года
- 42.01%
- 1 год
- 73.94%
- 3 года*
- 41.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZBRA и CHAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZBRA Zebra Technologies Corporation | 9.15% | -37.13% | 41.30% | 0.61% |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 42.01% | 49.85% | 30.98% | 21.04% |
Correlation
The correlation between ZBRA and CHAT is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZBRA vs. CHAT — Ранг доходности на риск
ZBRA
CHAT
Сравнение ZBRA c CHAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zebra Technologies Corporation (ZBRA) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZBRA | CHAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.32 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 3.80 | -4.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 11.13 | -11.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZBRA и CHAT
Максимальная просадка ZBRA за все время составила -73.42%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBRA и CHAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZBRA | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.42% | -31.34% | -42.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.62% | -19.54% | -22.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.67% | -31.34% | -21.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.87% | -19.54% | -37.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.78% | -5.52% | -22.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.49% | 6.67% | +18.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZBRA и CHAT
Текущая волатильность для Zebra Technologies Corporation (ZBRA) составляет 11.16%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что ZBRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZBRA | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.16% | 16.90% | -5.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.59% | 32.39% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.33% | 37.11% | +6.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.79% | 31.83% | +8.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.32% | 31.83% | +7.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZBRA и CHAT
ZBRA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 2.01% | 2.85% |
ZBRA Zebra Technologies Corporation | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZBRA and CHAT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHAT has higher volatility (16.90%) compared to ZBRA (11.16%). In terms of maximum drawdown, ZBRA dropped -73.42% vs CHAT's -31.34%.
CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZBRA и CHAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор