PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZAUG с BALT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZAUG с BALT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August (ZAUG) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT).

ZAUG и BALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZAUG - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 июл. 2024 г.. BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ZAUG и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August (ZAUG) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZAUG и BALT

2026 (YTD)20252024
ZAUG
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August		0.01%7.38%3.62%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		-0.00%6.65%4.32%

Доходность по периодам

ZAUG

1 день
0.34%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.01%
6 месяцев
1.08%
1 год
8.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BALT

1 день
0.13%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
2.06%
1 год
6.74%
3 года*
7.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Часто сравнивают с ZAUG:
ZAUG с SPYZAUG с SPHDZAUG с DMAXZAUG с JPIEZAUG с ALLWZAUG с LOUPZAUG с BUFP
Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с XST.TOBALT с BUFDBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с MUSA

Сравнение комиссий ZAUG и BALT

ZAUG берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.

ZAUG
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF

Доходность на риск

ZAUG vs. BALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZAUG
Ранг доходности на риск ZAUG: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZAUG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZAUG: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZAUG: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZAUG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZAUG: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZAUG c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August (ZAUG) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZAUGBALTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.51

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

2.32

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.43

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

1.95

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.77

12.95

+0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZAUG vs. BALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZAUG на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BALT равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZAUG и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZAUGBALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.51

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

1.71

-0.31

Корреляция

Корреляция между ZAUG и BALT составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZAUG и BALT

Ни ZAUG, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZAUG и BALT

Максимальная просадка ZAUG за все время составила -4.83%, примерно равная максимальной просадке BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAUG и BALT.

Загрузка...

Показатели просадок

ZAUGBALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.83%

-4.89%

+0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.13%

-3.48%

+0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.92%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.45%

-0.35%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

0.52%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ZAUG и BALT

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August (ZAUG) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что ZAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZAUGBALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

0.62%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.85%

1.84%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.61%

4.48%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.77%

3.36%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.77%

3.36%

+1.41%