Сравнение ZAUG с JPIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August (ZAUG) и JPMorgan Income ETF (JPIE).
ZAUG и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZAUG - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 июл. 2024 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ZAUG и JPIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZAUG и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZAUG Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August | 0.01% | 7.38% | 3.62% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 0.51% | 7.39% | 2.38% |
Доходность по периодам
С начала года, ZAUG показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 0.51%.
ZAUG
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 8.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPIE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZAUG и JPIE
ZAUG берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JPIE в 0.41%.
Доходность на риск
ZAUG vs. JPIE — Ранг доходности на риск
ZAUG
JPIE
Сравнение ZAUG c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August (ZAUG) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZAUG | JPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 2.74 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.55 | 3.66 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.69 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 3.41 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.77 | 18.78 | -5.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZAUG | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 2.74 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 0.95 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между ZAUG и JPIE составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZAUG и JPIE
ZAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZAUG Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.65% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок ZAUG и JPIE
Максимальная просадка ZAUG за все время составила -4.83%, что меньше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAUG и JPIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZAUG | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.83% | -9.96% | +5.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.13% | -1.72% | -1.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -0.53% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.45% | -2.17% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 0.31% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZAUG и JPIE
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August (ZAUG) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что ZAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZAUG | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 0.87% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.85% | 1.09% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.61% | 2.11% | +2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.77% | 3.57% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.77% | 3.57% | +1.20% |