Сравнение ZAUG с JPIE
ZAUG (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August) and JPIE (JPMorgan Income ETF) are both exchange-traded funds - ZAUG is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while JPIE is a Multisector Bonds fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, ZAUG returned 8.10% vs 5.83% for JPIE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. ZAUG charges 0.79%/yr vs 0.40%/yr for JPIE.
Доходность
Сравнение доходности ZAUG и JPIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZAUG показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у JPIE с доходностью 1.51%.
ZAUG
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 3.11%
- 1 год
- 8.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPIE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 5.83%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZAUG и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZAUG Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August | 2.75% | 7.38% | 3.62% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 1.51% | 7.39% | 2.38% |
Correlation
The correlation between ZAUG and JPIE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2024 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZAUG vs. JPIE — Ранг доходности на риск
ZAUG
JPIE
Сравнение ZAUG c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August (ZAUG) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZAUG | JPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.83 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.73 | 5.10 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.40 | 25.31 | +2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZAUG | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31 | 3.69 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.66 | 0.99 | +0.68 |
Просадки
Сравнение просадок ZAUG и JPIE
Максимальная просадка ZAUG за все время составила -4.83%, что меньше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAUG и JPIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZAUG | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.83% | -9.96% | +5.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.72% | -1.15% | -0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.04% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.41% | -2.09% | +1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.23% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZAUG и JPIE
Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August (ZAUG) составляет 0.29%, в то время как у JPMorgan Income ETF (JPIE) волатильность равна 0.61%. Это указывает на то, что ZAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZAUG | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.29% | 0.61% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | 1.28% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45% | 1.59% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.57% | 3.52% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.57% | 3.52% | +1.05% |
Сравнение комиссий ZAUG и JPIE
ZAUG берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JPIE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZAUG и JPIE
ZAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.62% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% |
ZAUG Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZAUG and JPIE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPIE has higher volatility (0.61%) compared to ZAUG (0.29%). In terms of maximum drawdown, ZAUG dropped -4.83% vs JPIE's -9.96%.
On 1-year performance, ZAUG leads with 8.10% vs 5.83% for JPIE. On fees, JPIE is cheaper at 0.40% per year. On volatility, ZAUG has been the lower-risk option at 0.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZAUG has performed better with a 8.10% return vs 5.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JPIE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.79% for ZAUG.
JPIE has the higher dividend yield at 5.62%, compared with 0.00% for ZAUG.
ZAUG is categorized as Defined Outcome, while JPIE is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Innovator and JPMorgan. Their fees differ too: 0.79% for ZAUG and 0.40% for JPIE.
JPIE currently has the higher Sharpe Ratio (3.69 vs 3.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZAUG и JPIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор