Сравнение ZAUG с ALLW
ZAUG (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August) and ALLW (SPDR Bridgewater All Weather ETF) are both exchange-traded funds - ZAUG is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while ALLW is a Tactical Allocation fund actively managed by State Street. Both are actively managed. Over the past year, ZAUG returned 8.10% vs 22.39% for ALLW. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. ZAUG charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for ALLW.
Доходность
Сравнение доходности ZAUG и ALLW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZAUG показывает доходность 2.75%, что значительно ниже, чем у ALLW с доходностью 9.24%.
ZAUG
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 3.11%
- 1 год
- 8.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALLW
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 9.24%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- 22.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZAUG и ALLW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZAUG Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August | 2.75% | 7.43% |
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | 9.24% | 15.04% |
Correlation
The correlation between ZAUG and ALLW is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | 0.47 |
The correlation between ZAUG and ALLW has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZAUG vs. ALLW — Ранг доходности на риск
ZAUG
ALLW
Сравнение ZAUG c ALLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August (ZAUG) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZAUG | ALLW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.39 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.73 | 3.11 | +1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.40 | 13.20 | +14.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZAUG | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31 | 2.15 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.66 | 1.62 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок ZAUG и ALLW
Максимальная просадка ZAUG за все время составила -4.83%, что меньше максимальной просадки ALLW в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAUG и ALLW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZAUG | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.83% | -8.78% | +3.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.72% | -7.23% | +5.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.76% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.41% | -1.20% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 1.70% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZAUG и ALLW
Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August (ZAUG) составляет 0.29%, в то время как у SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что ZAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZAUG | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.29% | 3.39% | -3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | 8.71% | -6.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45% | 10.52% | -8.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.57% | 12.52% | -7.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.57% | 12.52% | -7.95% |
Сравнение комиссий ZAUG и ALLW
ZAUG берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии ALLW в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZAUG и ALLW
ZAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALLW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | 4.28% | 4.67% |
ZAUG Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZAUG and ALLW have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALLW has higher volatility (3.39%) compared to ZAUG (0.29%). In terms of maximum drawdown, ZAUG dropped -4.83% vs ALLW's -8.78%.
On 1-year performance, ALLW leads with 22.39% vs 8.10% for ZAUG. On fees, ZAUG is cheaper at 0.79% per year. On volatility, ZAUG has been the lower-risk option at 0.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ALLW has performed better with a 22.39% return vs 8.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZAUG is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for ALLW.
ALLW has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 0.00% for ZAUG.
ZAUG is categorized as Defined Outcome, while ALLW is Tactical Allocation. They also come from different issuers: Innovator and State Street. Their fees differ too: 0.79% for ZAUG and 0.85% for ALLW.
ZAUG currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZAUG и ALLW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор