Сравнение ZAUG с DMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August (ZAUG) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX).
ZAUG и DMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZAUG - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 июл. 2024 г.. DMAX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ZAUG и DMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZAUG и DMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZAUG Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August | 0.01% | 7.44% |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | -0.26% | 7.81% |
Доходность по периодам
С начала года, ZAUG показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у DMAX с доходностью -0.26%.
ZAUG
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 8.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DMAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZAUG и DMAX
ZAUG берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DMAX в 0.50%.
Доходность на риск
ZAUG vs. DMAX — Ранг доходности на риск
ZAUG
DMAX
Сравнение ZAUG c DMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August (ZAUG) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZAUG | DMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 2.25 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.55 | 3.38 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.51 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 3.94 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.77 | 19.00 | -5.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZAUG | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 2.25 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 1.70 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между ZAUG и DMAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZAUG и DMAX
ZAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
ZAUG Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August | 0.00% | 0.00% |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | 1.18% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок ZAUG и DMAX
Максимальная просадка ZAUG за все время составила -4.83%, что больше максимальной просадки DMAX в -3.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAUG и DMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZAUG | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.83% | -3.37% | -1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.13% | -2.00% | -1.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -0.86% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.45% | -0.42% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 0.41% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZAUG и DMAX
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August (ZAUG) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что ZAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZAUG | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 0.99% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.85% | 1.82% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.61% | 3.45% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.77% | 3.56% | +1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.77% | 3.56% | +1.21% |