PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ZAP с TAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ZAP и TAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) и Invesco Solar ETF (TAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZAP показывает доходность 15.14%, что значительно ниже, чем у TAN с доходностью 43.10%.


ZAP

1 день
-0.63%
1 месяц
-3.98%
С начала года
15.14%
6 месяцев
13.19%
1 год
28.84%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TAN

1 день
-2.74%
1 месяц
20.40%
С начала года
43.10%
6 месяцев
48.35%
1 год
112.42%
3 года*
-0.64%
5 лет*
-1.65%
10 лет*
13.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZAP и TAN


2026 (YTD)20252024
ZAP
Global X U.S. Electrification ETF
15.14%21.84%1.26%
TAN
Invesco Solar ETF
43.10%48.31%-0.73%

Correlation

The correlation between ZAP and TAN is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X U.S. Electrification ETF

Invesco Solar ETF

Доходность на риск

ZAP vs. TAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ZAP
Ранг доходности на риск ZAP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZAP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZAP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZAP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZAP: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZAP: 5858
Ранг коэф-та Мартина

TAN
Ранг доходности на риск TAN: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAN: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAN: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAN: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAN: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAN: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZAP c TAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) и Invesco Solar ETF (TAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ZAPTANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.44

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

8.30

-4.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.25

20.09

-9.84

ZAP vs. TAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZAP на текущий момент составляет 1.92, что ниже коэффициента Шарпа TAN равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZAP и TAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ZAPTANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

3.05

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

-0.12

+1.76

Просадки

Сравнение просадок ZAP и TAN

Максимальная просадка ZAP за все время составила -12.38%, что меньше максимальной просадки TAN в -95.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAP и TAN.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ZAPTANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.38%

-95.29%

+82.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-13.62%

+6.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-67.72%

+63.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-78.51%

+75.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

5.62%

-2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ZAP и TAN

Текущая волатильность для Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) составляет 6.28%, в то время как у Invesco Solar ETF (TAN) волатильность равна 12.15%. Это указывает на то, что ZAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ZAPTANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

12.15%

-5.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

25.32%

-13.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

37.29%

-22.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

39.74%

-22.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

37.98%

-21.07%

Сравнение комиссий ZAP и TAN

ZAP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TAN в 0.69%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ZAP и TAN

Дивидендная доходность ZAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, тогда как TAN не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAN
Invesco Solar ETF
0.00%0.00%0.50%0.09%0.00%0.00%0.09%0.30%0.69%1.77%5.04%1.60%
ZAP
Global X U.S. Electrification ETF
1.55%1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


ZAP and TAN have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAN has higher volatility (12.15%) compared to ZAP (6.28%). In terms of maximum drawdown, ZAP dropped -12.38% vs TAN's -95.29%.

On 1-year performance, TAN leads with 112.42% vs 28.84% for ZAP. On fees, ZAP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ZAP has been the lower-risk option at 6.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TAN has performed better with a 112.42% return vs 28.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ZAP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for TAN.

ZAP has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 0.00% for TAN.

ZAP is categorized as Utilities Equities, while TAN is Alternative Energy Equities. ZAP tracks Global X U.S. Electrification Index, while TAN tracks MAC Global Solar Energy Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for ZAP and 0.69% for TAN.

TAN currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZAP и TAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор