Сравнение ZAP с SDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) и Global X SuperDividend ETF (SDIV).
ZAP и SDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZAP - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X U.S. Electrification Index. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г.. SDIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend Index. Фонд был запущен 8 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZAP и SDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZAP и SDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZAP Global X U.S. Electrification ETF | 10.67% | 21.84% | 1.26% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 6.32% | 29.12% | 1.99% |
Доходность по периодам
С начала года, ZAP показывает доходность 10.67%, что значительно выше, чем у SDIV с доходностью 6.32%.
ZAP
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 8.74%
- 1 год
- 32.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDIV
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 6.32%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 0.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZAP и SDIV
ZAP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SDIV в 0.58%.
Доходность на риск
ZAP vs. SDIV — Ранг доходности на риск
ZAP
SDIV
Сравнение ZAP c SDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZAP | SDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 1.99 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 2.58 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.40 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | 2.43 | +1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.91 | 12.17 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZAP | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 1.99 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.69 | 0.06 | +1.63 |
Корреляция
Корреляция между ZAP и SDIV составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZAP и SDIV
Дивидендная доходность ZAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности SDIV в 9.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAP Global X U.S. Electrification ETF | 1.64% | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 9.13% | 9.59% | 11.33% | 11.73% | 14.17% | 8.95% | 7.96% | 8.73% | 9.22% | 6.66% | 6.95% | 7.33% |
Просадки
Сравнение просадок ZAP и SDIV
Максимальная просадка ZAP за все время составила -12.38%, что меньше максимальной просадки SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAP и SDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZAP | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.38% | -56.90% | +44.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -13.04% | +4.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -17.50% | +13.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -18.63% | +15.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.67% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZAP и SDIV
Текущая волатильность для Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) составляет 5.40%, в то время как у Global X SuperDividend ETF (SDIV) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что ZAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZAP | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 6.10% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.77% | 9.20% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.07% | 16.03% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.55% | 16.79% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 18.96% | -2.41% |