PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ZAP с PSCU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ZAP и PSCU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) и Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZAP и PSCU


Доходность по периодам

С начала года, ZAP показывает доходность 11.63%, что значительно выше, чем у PSCU с доходностью 6.08%.


ZAP

1 день
0.87%
1 месяц
-2.67%
С начала года
11.63%
6 месяцев
9.69%
1 год
33.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PSCU

1 день
1.10%
1 месяц
3.75%
С начала года
6.08%
6 месяцев
7.00%
1 год
7.84%
3 года*
4.16%
5 лет*
1.01%
10 лет*
5.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X U.S. Electrification ETF

Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF

Сравнение комиссий ZAP и PSCU

ZAP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PSCU в 0.29%.


Доходность на риск

ZAP vs. PSCU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ZAP
Ранг доходности на риск ZAP: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZAP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZAP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZAP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZAP: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZAP: 8888
Ранг коэф-та Мартина

PSCU
Ранг доходности на риск PSCU: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCU: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCU: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCU: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCU: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZAP c PSCU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) и Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ZAPPSCUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

0.44

+1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

0.75

+2.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.09

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.99

0.74

+3.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.89

2.11

+9.78

ZAP vs. PSCU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZAP на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа PSCU равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZAP и PSCU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ZAPPSCUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

0.44

+1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.74

0.46

+1.28

Корреляция

Корреляция между ZAP и PSCU составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ZAP и PSCU

Дивидендная доходность ZAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности PSCU в 1.05%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZAP
Global X U.S. Electrification ETF
1.62%1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF
1.05%1.10%0.98%1.60%1.71%2.69%1.20%2.47%2.35%1.84%6.93%2.94%

Просадки

Сравнение просадок ZAP и PSCU

Максимальная просадка ZAP за все время составила -12.38%, что меньше максимальной просадки PSCU в -29.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAP и PSCU.


Загрузка...

Показатели просадок


ZAPPSCUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.38%

-29.97%

+17.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-11.27%

+2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

-7.78%

+4.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-7.72%

+5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.96%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ZAP и PSCU

Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) и Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) имеют волатильность 5.34% и 5.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ZAPPSCUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

5.19%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

11.40%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

17.90%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

18.33%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

19.45%

-2.91%