Сравнение ZAP с PSCU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) и Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU).
ZAP и PSCU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZAP - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X U.S. Electrification Index. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г.. PSCU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Capped Utilities & Communication Services Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZAP и PSCU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZAP и PSCU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZAP Global X U.S. Electrification ETF | 11.63% | 21.84% | 1.26% |
PSCU Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF | 6.08% | -1.93% | 0.52% |
Доходность по периодам
С начала года, ZAP показывает доходность 11.63%, что значительно выше, чем у PSCU с доходностью 6.08%.
ZAP
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- 11.63%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 33.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCU
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 6.08%
- 6 месяцев
- 7.00%
- 1 год
- 7.84%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 5.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZAP и PSCU
ZAP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PSCU в 0.29%.
Доходность на риск
ZAP vs. PSCU — Ранг доходности на риск
ZAP
PSCU
Сравнение ZAP c PSCU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) и Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZAP | PSCU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 0.44 | +1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 0.75 | +2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.09 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | 0.74 | +3.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.89 | 2.11 | +9.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZAP | PSCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 0.44 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.74 | 0.46 | +1.28 |
Корреляция
Корреляция между ZAP и PSCU составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZAP и PSCU
Дивидендная доходность ZAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности PSCU в 1.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAP Global X U.S. Electrification ETF | 1.62% | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCU Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF | 1.05% | 1.10% | 0.98% | 1.60% | 1.71% | 2.69% | 1.20% | 2.47% | 2.35% | 1.84% | 6.93% | 2.94% |
Просадки
Сравнение просадок ZAP и PSCU
Максимальная просадка ZAP за все время составила -12.38%, что меньше максимальной просадки PSCU в -29.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAP и PSCU.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZAP | PSCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.38% | -29.97% | +17.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -11.27% | +2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -7.78% | +4.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -7.72% | +5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 3.96% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZAP и PSCU
Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) и Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) имеют волатильность 5.34% и 5.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZAP | PSCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 5.19% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.77% | 11.40% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.07% | 17.90% | -1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 18.33% | -1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 19.45% | -2.91% |