PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZAP с PSCU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZAP с PSCU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ZAP (Global X U.S. Electrification ETF) and PSCU (Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF) are both Utilities Equities funds - ZAP tracks the Global X U.S. Electrification Index while PSCU tracks the S&P SmallCap 600 Capped Utilities & Communication Services Index. Both are passively managed. Over the past year, ZAP returned 28.84% vs 18.43% for PSCU. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZAP charges 0.50%/yr vs 0.29%/yr for PSCU.

Доходность

Сравнение доходности ZAP и PSCU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) и Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZAP показывает доходность 15.14%, что значительно выше, чем у PSCU с доходностью 12.29%.

ZAP

1 день
-0.63%
1 месяц
-3.98%
С начала года
15.14%
6 месяцев
13.19%
1 год
28.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSCU

1 день
-2.32%
1 месяц
-2.43%
С начала года
12.29%
6 месяцев
10.22%
1 год
18.43%
3 года*
6.90%
5 лет*
0.96%
10 лет*
5.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZAP и PSCU

2026 (YTD)20252024
ZAP
Global X U.S. Electrification ETF		15.14%21.84%1.26%
PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF		12.29%-1.93%0.52%

Correlation

The correlation between ZAP and PSCU is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.53

The correlation between ZAP and PSCU shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X U.S. Electrification ETF

Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF

Часто сравнивают с ZAP:
ZAP с ELFYZAP с VOLTZAP с GRIDZAP с POWRZAP с LITZAP с XLUZAP с UTES
Часто сравнивают с PSCU:
PSCU с PSCCPSCU с FUTYPSCU с XLUPSCU с GABFPSCU с VOOPSCU с UTGPSCU с XSD

Доходность на риск

ZAP vs. PSCU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZAP
Ранг доходности на риск ZAP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZAP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZAP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZAP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZAP: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZAP: 5858
Ранг коэф-та Мартина
PSCU
Ранг доходности на риск PSCU: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCU: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCU: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZAP c PSCU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) и Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZAPPSCUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.17

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
1.72

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.20

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

2.22

+1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.25

5.64

+4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZAP vs. PSCU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZAP на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа PSCU равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZAP и PSCU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZAPPSCUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.17

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

0.48

+1.16

Просадки

Сравнение просадок ZAP и PSCU

Максимальная просадка ZAP за все время составила -12.38%, что меньше максимальной просадки PSCU в -29.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAP и PSCU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZAPPSCUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.38%

-29.97%

+17.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-8.32%

+1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-3.46%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-7.67%

+5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

3.28%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ZAP и PSCU

Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что ZAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZAPPSCUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

5.04%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

11.07%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

15.81%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

18.42%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

19.47%

-2.56%

Сравнение комиссий ZAP и PSCU

ZAP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PSCU в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZAP и PSCU

Дивидендная доходность ZAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности PSCU в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF		0.99%1.10%0.98%1.60%1.71%2.69%1.20%2.47%2.35%1.84%6.93%2.94%
ZAP
Global X U.S. Electrification ETF		1.55%1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZAP and PSCU have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZAP has higher volatility (6.28%) compared to PSCU (5.04%). In terms of maximum drawdown, ZAP dropped -12.38% vs PSCU's -29.97%.

On 1-year performance, ZAP leads with 28.84% vs 18.43% for PSCU. On fees, PSCU is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PSCU has been the lower-risk option at 5.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ZAP has performed better with a 28.84% return vs 18.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCU is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for ZAP.

ZAP has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 0.99% for PSCU.

ZAP tracks Global X U.S. Electrification Index, while PSCU tracks S&P SmallCap 600 Capped Utilities & Communication Services Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for ZAP and 0.29% for PSCU.

ZAP currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZAP и PSCU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор