PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZAP с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZAP с PAVE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ZAP (Global X U.S. Electrification ETF) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both Utilities Equities funds from Global X - ZAP tracks the Global X U.S. Electrification Index while PAVE tracks the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Both are passively managed. Over the past year, ZAP returned 28.84% vs 37.15% for PAVE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZAP charges 0.50%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.

Доходность

Сравнение доходности ZAP и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZAP показывает доходность 15.14%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 19.88%.

ZAP

1 день
-0.63%
1 месяц
-3.98%
С начала года
15.14%
6 месяцев
13.19%
1 год
28.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PAVE

1 день
0.70%
1 месяц
1.96%
С начала года
19.88%
6 месяцев
18.87%
1 год
37.15%
3 года*
26.78%
5 лет*
17.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZAP и PAVE

2026 (YTD)20252024
ZAP
Global X U.S. Electrification ETF		15.14%21.84%1.26%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		19.88%19.36%-0.81%

Correlation

The correlation between ZAP and PAVE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.64

The correlation between ZAP and PAVE has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X U.S. Electrification ETF

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с ZAP:
ZAP с ELFYZAP с VOLTZAP с GRIDZAP с POWRZAP с LITZAP с XLUZAP с UTES
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GIIPAVE с GRID

Доходность на риск

ZAP vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZAP
Ранг доходности на риск ZAP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZAP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZAP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZAP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZAP: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZAP: 5858
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZAP c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZAPPAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.99

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.82

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

3.13

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.25

11.50

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZAP vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZAP на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAVE равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZAP и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZAPPAVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.99

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

0.68

+0.95

Просадки

Сравнение просадок ZAP и PAVE

Максимальная просадка ZAP за все время составила -12.38%, что меньше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAP и PAVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZAPPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.38%

-44.08%

+31.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-11.91%

+4.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-1.82%

-2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-6.24%

+3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

3.24%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ZAP и PAVE

Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) имеют волатильность 6.28% и 6.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZAPPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

6.42%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

15.17%

-3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

18.84%

-3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

21.60%

-4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

24.38%

-7.47%

Сравнение комиссий ZAP и PAVE

ZAP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PAVE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZAP и PAVE

Дивидендная доходность ZAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности PAVE в 0.77%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.77%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%
ZAP
Global X U.S. Electrification ETF		1.55%1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZAP and PAVE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAVE has higher volatility (6.42%) compared to ZAP (6.28%). In terms of maximum drawdown, ZAP dropped -12.38% vs PAVE's -44.08%.

On 1-year performance, PAVE leads with 37.15% vs 28.84% for ZAP. On fees, PAVE is cheaper at 0.47% per year. On volatility, ZAP has been the lower-risk option at 6.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PAVE has performed better with a 37.15% return vs 28.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAVE is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.50% for ZAP.

ZAP has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 0.77% for PAVE.

ZAP tracks Global X U.S. Electrification Index, while PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Their fees differ too: 0.50% for ZAP and 0.47% for PAVE.

PAVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZAP и PAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор