PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZAP с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZAP с PAVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE).

ZAP и PAVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZAP - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X U.S. Electrification Index. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г.. PAVE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Фонд был запущен 6 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZAP и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZAP и PAVE

2026 (YTD)20252024
ZAP
Global X U.S. Electrification ETF		11.63%21.84%1.26%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		8.16%19.36%-0.81%

Доходность по периодам

С начала года, ZAP показывает доходность 11.63%, что значительно выше, чем у PAVE с доходностью 8.16%.

ZAP

1 день
0.87%
1 месяц
-2.67%
С начала года
11.63%
6 месяцев
9.69%
1 год
33.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PAVE

1 день
1.73%
1 месяц
-6.65%
С начала года
8.16%
6 месяцев
9.30%
1 год
37.33%
3 года*
23.06%
5 лет*
16.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X U.S. Electrification ETF

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с ZAP:
ZAP с ELFYZAP с GRIDZAP с VOLTZAP с UTESZAP с CPERZAP с LITZAP с FXU
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GIIPAVE с NFRA

Сравнение комиссий ZAP и PAVE

ZAP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PAVE в 0.47%.

ZAP
Global X U.S. Electrification ETF
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF

Доходность на риск

ZAP vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZAP
Ранг доходности на риск ZAP: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZAP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZAP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZAP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZAP: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZAP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZAP c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZAPPAVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

1.67

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

2.37

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.99

3.05

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.89

11.19

+0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZAP vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZAP на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAVE равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZAP и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZAPPAVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.67

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.74

0.64

+1.10

Корреляция

Корреляция между ZAP и PAVE составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZAP и PAVE

Дивидендная доходность ZAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности PAVE в 0.85%

TTM202520242023202220212020201920182017
ZAP
Global X U.S. Electrification ETF		1.62%1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.85%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%

Просадки

Сравнение просадок ZAP и PAVE

Максимальная просадка ZAP за все время составила -12.38%, что меньше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAP и PAVE.

Загрузка...

Показатели просадок

ZAPPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.38%

-44.08%

+31.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-12.56%

+3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

-7.12%

+4.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-6.30%

+3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.42%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности ZAP и PAVE

Текущая волатильность для Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) составляет 5.34%, в то время как у Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что ZAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZAPPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

7.82%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

14.05%

-3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

22.45%

-6.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

21.43%

-4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

24.41%

-7.87%