Сравнение ZAP с FPWR
ZAP (Global X U.S. Electrification ETF) and FPWR (First Trust EIP Power Solutions ETF) are both Utilities Equities funds. ZAP is passively managed, while FPWR is actively managed. Over the past year, ZAP returned 17.00% vs 13.41% for FPWR. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ZAP charges 0.50%/yr vs 0.96%/yr for FPWR.
Доходность
Сравнение доходности ZAP и FPWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZAP показывает доходность 13.38%, что значительно выше, чем у FPWR с доходностью 12.06%.
ZAP
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -4.17%
- 6 месяцев
- 7.71%
- С начала года
- 13.38%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.89%
FPWR
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -1.58%
- 6 месяцев
- 5.72%
- С начала года
- 12.06%
- 1 год
- 13.41%
- 3 года*
- 17.33%
- 5 лет*
- 11.12%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $230.51K | $365.72K | $240.91K | |
| $3.09M | $2.91M | $3.80M |
Сравнение доходности по годам ZAP и FPWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZAP Global X U.S. Electrification ETF | 13.38% | 21.84% | 1.26% |
FPWR First Trust EIP Power Solutions ETF | 12.06% | 16.78% | -0.65% |
Correlation
The correlation between ZAP and FPWR is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.78 |
The correlation between ZAP and FPWR has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZAP vs. FPWR — Ранг доходности на риск
ZAP
FPWR
Сравнение ZAP c FPWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) и First Trust EIP Power Solutions ETF (FPWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZAP | FPWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 2.68 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 6.59 | -1.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZAP и FPWR
Максимальная просадка ZAP за все время составила -12.38%, что меньше максимальной просадки FPWR в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAP и FPWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZAP | FPWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.38% | -32.28% | +19.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.18% | -5.02% | -3.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -3.73% | -2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -4.92% | +2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.04% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZAP и FPWR
Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с First Trust EIP Power Solutions ETF (FPWR) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что ZAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZAP | FPWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 3.29% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 8.56% | +3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.84% | 10.88% | +4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 14.25% | +2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.87% | 17.29% | -0.42% |
Сравнение комиссий ZAP и FPWR
ZAP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FPWR в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZAP и FPWR
Дивидендная доходность ZAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности FPWR в 1.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPWR First Trust EIP Power Solutions ETF | 1.95% | 1.97% | 2.52% | 2.54% | 1.72% | 1.66% | 1.68% | 0.71% |
ZAP Global X U.S. Electrification ETF | 1.66% | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZAP and FPWR have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZAP has higher volatility (4.75%) compared to FPWR (3.29%). In terms of maximum drawdown, ZAP dropped -12.38% vs FPWR's -32.28%.
On 1-year performance, ZAP leads with 17.00% vs 13.41% for FPWR. On fees, ZAP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FPWR has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZAP has performed better with a 17.00% return vs 13.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZAP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.96% for FPWR.
FPWR has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 1.66% for ZAP.
They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for ZAP and 0.96% for FPWR.
FPWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZAP и FPWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор