PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ZAP с DTCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ZAP и DTCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZAP показывает доходность 15.14%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 52.56%.


ZAP

1 день
-0.63%
1 месяц
-3.98%
С начала года
15.14%
6 месяцев
13.19%
1 год
28.84%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DTCR

1 день
-0.74%
1 месяц
11.31%
С начала года
52.56%
6 месяцев
54.49%
1 год
84.73%
3 года*
36.32%
5 лет*
15.53%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZAP и DTCR


2026 (YTD)20252024
ZAP
Global X U.S. Electrification ETF
15.14%21.84%1.26%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
52.56%28.99%2.12%

Correlation

The correlation between ZAP and DTCR is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.56

The correlation between ZAP and DTCR has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X U.S. Electrification ETF

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Доходность на риск

ZAP vs. DTCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ZAP
Ранг доходности на риск ZAP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZAP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZAP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZAP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZAP: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZAP: 5858
Ранг коэф-та Мартина

DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZAP c DTCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ZAPDTCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.61

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

6.61

-2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.25

20.78

-10.52

ZAP vs. DTCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZAP на текущий момент составляет 1.92, что ниже коэффициента Шарпа DTCR равного 3.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZAP и DTCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ZAPDTCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

3.90

-1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

0.76

+0.87

Просадки

Сравнение просадок ZAP и DTCR

Максимальная просадка ZAP за все время составила -12.38%, что меньше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAP и DTCR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ZAPDTCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.38%

-38.98%

+26.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-12.89%

+5.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-0.74%

-3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-12.37%

+9.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

4.09%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ZAP и DTCR

Текущая волатильность для Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) составляет 6.28%, в то время как у Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что ZAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ZAPDTCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

7.16%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

16.92%

-5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

21.84%

-6.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

21.83%

-4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

21.90%

-4.99%

Сравнение комиссий ZAP и DTCR

И ZAP, и DTCR имеют комиссию равную 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ZAP и DTCR

Дивидендная доходность ZAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности DTCR в 0.72%


ПозицияTTM202520242023202220212020
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
0.72%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%
ZAP
Global X U.S. Electrification ETF
1.55%1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


ZAP and DTCR have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTCR has higher volatility (7.16%) compared to ZAP (6.28%). In terms of maximum drawdown, ZAP dropped -12.38% vs DTCR's -38.98%.

On 1-year performance, DTCR leads with 84.73% vs 28.84% for ZAP. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, ZAP has been the lower-risk option at 6.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DTCR has performed better with a 84.73% return vs 28.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ZAP and DTCR have the same expense ratio: 0.50% per year.

ZAP has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 0.72% for DTCR.

ZAP is categorized as Utilities Equities, while DTCR is REIT. ZAP tracks Global X U.S. Electrification Index, while DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index.

DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.90 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZAP и DTCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор