Сравнение ZAP с DTCR
ZAP (Global X U.S. Electrification ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - ZAP is a Utilities Equities fund tracking the Global X U.S. Electrification Index, while DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past year, ZAP returned 28.84% vs 84.73% for DTCR. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ZAP и DTCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZAP показывает доходность 15.14%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 52.56%.
ZAP
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 15.14%
- 6 месяцев
- 13.19%
- 1 год
- 28.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DTCR
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 11.31%
- С начала года
- 52.56%
- 6 месяцев
- 54.49%
- 1 год
- 84.73%
- 3 года*
- 36.32%
- 5 лет*
- 15.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZAP и DTCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZAP Global X U.S. Electrification ETF | 15.14% | 21.84% | 1.26% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 52.56% | 28.99% | 2.12% |
Correlation
The correlation between ZAP and DTCR is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | 0.56 |
The correlation between ZAP and DTCR has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZAP vs. DTCR — Ранг доходности на риск
ZAP
DTCR
Сравнение ZAP c DTCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZAP | DTCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.61 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 6.61 | -2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.25 | 20.78 | -10.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZAP | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 3.90 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 0.76 | +0.87 |
Просадки
Сравнение просадок ZAP и DTCR
Максимальная просадка ZAP за все время составила -12.38%, что меньше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAP и DTCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZAP | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.38% | -38.98% | +26.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.23% | -12.89% | +5.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.11% | -0.74% | -3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -12.37% | +9.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 4.09% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZAP и DTCR
Текущая волатильность для Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) составляет 6.28%, в то время как у Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что ZAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZAP | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 7.16% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.74% | 16.92% | -5.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.13% | 21.84% | -6.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 21.83% | -4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 21.90% | -4.99% |
Сравнение комиссий ZAP и DTCR
И ZAP, и DTCR имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZAP и DTCR
Дивидендная доходность ZAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности DTCR в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.72% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% |
ZAP Global X U.S. Electrification ETF | 1.55% | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZAP and DTCR have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DTCR has higher volatility (7.16%) compared to ZAP (6.28%). In terms of maximum drawdown, ZAP dropped -12.38% vs DTCR's -38.98%.
On 1-year performance, DTCR leads with 84.73% vs 28.84% for ZAP. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, ZAP has been the lower-risk option at 6.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DTCR has performed better with a 84.73% return vs 28.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZAP and DTCR have the same expense ratio: 0.50% per year.
ZAP has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 0.72% for DTCR.
ZAP is categorized as Utilities Equities, while DTCR is REIT. ZAP tracks Global X U.S. Electrification Index, while DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index.
DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.90 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZAP и DTCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор