PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZALT с TLTW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZALT с TLTW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly (ZALT) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW).

ZALT и TLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZALT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 сент. 2023 г.. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ZALT и TLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly (ZALT) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZALT и TLTW

2026 (YTD)202520242023
ZALT
Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly		0.15%9.44%11.92%3.95%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		1.39%11.36%-2.18%3.89%

Доходность по периодам

С начала года, ZALT показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 1.39%.

ZALT

1 день
0.49%
1 месяц
-0.82%
С начала года
0.15%
6 месяцев
2.21%
1 год
9.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TLTW

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.53%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.87%
1 год
6.62%
3 года*
0.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Часто сравнивают с ZALT:
ZALT с EALTZALT с UJULZALT с BALTZALT с HEQTZALT с SPYZALT с PAGRXZALT с MOOD
Часто сравнивают с TLTW:
TLTW с TLTTLTW с QQQTLTW с JEPITLTW с LQDWTLTW с SPYTLTW с QYLDTLTW с GOVT

Сравнение комиссий ZALT и TLTW

ZALT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.

ZALT
Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Доходность на риск

ZALT vs. TLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZALT
Ранг доходности на риск ZALT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZALT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZALT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZALT: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZALT: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZALT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
TLTW
Ранг доходности на риск TLTW: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZALT c TLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly (ZALT) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZALTTLTWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.75

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.05

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.14

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.28

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.86

3.35

+6.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZALT vs. TLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZALT на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа TLTW равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZALT и TLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZALTTLTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.75

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

-0.03

+1.60

Корреляция

Корреляция между ZALT и TLTW составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZALT и TLTW

ZALT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 13.67%.

TTM2025202420232022
ZALT
Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		13.67%14.82%14.47%19.59%8.71%

Просадки

Сравнение просадок ZALT и TLTW

Максимальная просадка ZALT за все время составила -8.19%, что меньше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZALT и TLTW.

Загрузка...

Показатели просадок

ZALTTLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.19%

-18.61%

+10.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.43%

-5.80%

-0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-3.02%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.50%

-8.49%

+7.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

2.21%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ZALT и TLTW

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly (ZALT) составляет 1.39%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что ZALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZALTTLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

3.46%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.60%

5.80%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.56%

8.88%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.55%

11.55%

-5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.55%

11.55%

-5.00%