Сравнение ZALT с PBFB
ZALT (Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly) and PBFB (PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, ZALT returned 10.35% vs 13.63% for PBFB. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZALT charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for PBFB.
Доходность
Сравнение доходности ZALT и PBFB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZALT показывает доходность 3.61%, что значительно ниже, чем у PBFB с доходностью 4.68%.
ZALT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 3.61%
- 6 месяцев
- 3.99%
- 1 год
- 10.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBFB
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- 4.68%
- 6 месяцев
- 5.66%
- 1 год
- 13.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZALT и PBFB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZALT Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly | 3.61% | 9.44% | 10.63% |
PBFB PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February | 4.68% | 9.86% | 10.00% |
Correlation
The correlation between ZALT and PBFB is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г. | 0.79 |
The correlation between ZALT and PBFB has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZALT vs. PBFB — Ранг доходности на риск
ZALT
PBFB
Сравнение ZALT c PBFB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly (ZALT) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZALT | PBFB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.61 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.08 | 3.61 | +2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.69 | 19.17 | +2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZALT | PBFB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 2.87 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.73 | 1.67 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок ZALT и PBFB
Максимальная просадка ZALT за все время составила -8.19%, что меньше максимальной просадки PBFB в -8.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZALT и PBFB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZALT | PBFB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.19% | -8.65% | +0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.71% | -3.79% | +2.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.15% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.48% | -0.60% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 0.71% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZALT и PBFB
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly (ZALT) составляет 0.39%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) волатильность равна 0.75%. Это указывает на то, что ZALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBFB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZALT | PBFB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.39% | 0.75% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 3.71% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15% | 4.77% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | 6.39% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.38% | 6.39% | -0.01% |
Сравнение комиссий ZALT и PBFB
ZALT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PBFB в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZALT и PBFB
Ни ZALT, ни PBFB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ZALT and PBFB have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBFB has higher volatility (0.75%) compared to ZALT (0.39%). In terms of maximum drawdown, ZALT dropped -8.19% vs PBFB's -8.65%.
On 1-year performance, PBFB leads with 13.63% vs 10.35% for ZALT. On fees, PBFB is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ZALT has been the lower-risk option at 0.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PBFB has performed better with a 13.63% return vs 10.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBFB is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for ZALT.
ZALT and PBFB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and PGIM. Their fees differ too: 0.69% for ZALT and 0.50% for PBFB.
PBFB currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZALT и PBFB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор